| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10页 |
| 1 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 不足 | 第19-20页 |
| 2 影子银行概述 | 第20-24页 |
| 2.1 影子银行的定义与特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 影子银行的定义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 中国的影子银行 | 第22-24页 |
| 3 我国影子银行规模测算 | 第24-31页 |
| 3.1 各部分影子银行规模测算 | 第24-28页 |
| 3.1.1 未观测信贷 | 第24-26页 |
| 3.1.2 商业银行表外理财产品 | 第26-27页 |
| 3.1.3 信托产品 | 第27-28页 |
| 3.2 我国影子银行规模 | 第28-31页 |
| 4 影子银行对商业银行的影响机制分析 | 第31-35页 |
| 4.1 影子银行对商业银行盈利能力的影响 | 第31-32页 |
| 4.1.1 影子银行对商业银行盈利性的正面效应 | 第31页 |
| 4.1.2 影子银行对商业银行盈利性的负面效应 | 第31-32页 |
| 4.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响 | 第32-35页 |
| 4.2.1 商业银行系统性风险 | 第32页 |
| 4.2.2 影子银行体系的固有风险 | 第32-33页 |
| 4.2.3 系统性风险向商业银行部门的传导 | 第33-35页 |
| 5 我国影子银行对商业银行盈利能力的影响 | 第35-42页 |
| 5.1 样本的选取 | 第35页 |
| 5.2 变量的选取 | 第35-38页 |
| 5.2.1 被解释变量 | 第35页 |
| 5.2.2 解释变量 | 第35-38页 |
| 5.3 模型设定与计量方法 | 第38-39页 |
| 5.3.1 模型设定 | 第38页 |
| 5.3.2 计量方法 | 第38-39页 |
| 5.4 实证结果 | 第39-42页 |
| 6 我国影子银行对商业银行系统性风险的影响 | 第42-47页 |
| 6.1 商业银行系统性风险的度量 | 第42-45页 |
| 6.1.1 商业银行系统性风险度量框架 | 第42-43页 |
| 6.1.2 商业银行系统性风险预警指标体系的应用实证 | 第43-45页 |
| 6.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响 | 第45-47页 |
| 6.2.1 模型设定 | 第45页 |
| 6.2.2 实证结果 | 第45-47页 |
| 7 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 7.1 结论 | 第47页 |
| 7.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |