| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 论文的主要内容及创新点 | 第9-11页 |
| 1.2.1 本文主要内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 跳跃及波动的研究方法及现状 | 第14-16页 |
| 2.2 股指期货市场和现货市场之间波动溢出关系的研究 | 第16-17页 |
| 2.3 MEM模型研究进展 | 第17-18页 |
| 2.4 VaR在金融市场风险研究中的应用 | 第18-22页 |
| 2.5 VaR估计时波动估计量的选择 | 第22页 |
| 2.6 文献述评 | 第22-23页 |
| 2.7 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 基于波动的连续和跳跃成分的期现市场相关性研究 | 第24-36页 |
| 3.1 基于高频数据的跳跃波动与连续波动估计量 | 第24-25页 |
| 3.2 MEM模型 | 第25-26页 |
| 3.3 MEM模型误差项分布设定 | 第26-27页 |
| 3.4 条件期望的设定 | 第27页 |
| 3.5 实证分析 | 第27-34页 |
| 3.5.1 数据来源及说明 | 第27页 |
| 3.5.2 统计分析 | 第27-30页 |
| 3.5.3 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.5.4 模型估计 | 第31-33页 |
| 3.5.5 模型结果分析 | 第33-34页 |
| 3.6 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 基于正负已实现半变差的期现市场相关性研究 | 第36-48页 |
| 4.1 理论模型 | 第36-37页 |
| 4.2 实证分析 | 第37-47页 |
| 4.2.1 数据来源及说明 | 第37页 |
| 4.2.2 统计分析 | 第37-40页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 实证结果 | 第41-44页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第44-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 基于MEM模型的风险测度的研究 | 第48-58页 |
| 5.1 基于MEM模型的VaR的测度方法 | 第48-49页 |
| 5.2 VaR回溯测试的方法 | 第49-50页 |
| 5.3 实证研究 | 第50-55页 |
| 5.3.1 数据来源及说明 | 第50页 |
| 5.3.2 基于MEM模型的VaR的计算 | 第50-51页 |
| 5.3.3 VaR计算 | 第51-53页 |
| 5.3.4 VaR回溯测试结果 | 第53-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-58页 |
| 第6章 结论及研究展望 | 第58-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 6.2 未来的研究思考和展望 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |