| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 文献综述 | 第18-25页 |
| 1.2.1 信用债券投资问题综述 | 第20-21页 |
| 1.2.2 单个保险人的动态决策问题综述 | 第21-23页 |
| 1.2.3 保险金融中的博弈问题综述 | 第23-25页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第25-28页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第25页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第25-28页 |
| 1.4 创新点 | 第28-29页 |
| 第2章 保险金融中的连续时间动态决策理论分析 | 第29-39页 |
| 2.1 金融市场资产价格过程分析 | 第29-33页 |
| 2.1.1 信用债券价格过程分析 | 第29-32页 |
| 2.1.2 股票价格过程分析 | 第32-33页 |
| 2.2 连续时间保险人的随机控制分析 | 第33-38页 |
| 2.2.1 风险过程分析 | 第33页 |
| 2.2.2 控制变量分析 | 第33-35页 |
| 2.2.3 随机控制分析 | 第35-38页 |
| 2.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 基于Heston随机波动模型的再保险与信用债券投资决策研究 | 第39-57页 |
| 3.1 模型构建 | 第39-42页 |
| 3.1.1 基于Heston随机波动模型的金融市场构建 | 第40页 |
| 3.1.2 指数保费准则下的风险过程 | 第40-42页 |
| 3.1.3 再保险-投资决策模型构建 | 第42页 |
| 3.2 最优决策问题求解 | 第42-50页 |
| 3.2.1 违约后最优再保险与投资决策 | 第43-46页 |
| 3.2.2 违约前最优再保险与投资策略 | 第46-49页 |
| 3.2.3 最优再保险与投资决策的验证 | 第49-50页 |
| 3.3 仿真分析 | 第50-56页 |
| 3.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 带有限记忆保险公司的再保险与信用债券投资决策研究 | 第57-75页 |
| 4.1 模型构建 | 第57-60页 |
| 4.1.1 基于CEV随机波动模型的金融市场构建 | 第58页 |
| 4.1.2 带有限记忆财富过程的构建 | 第58-60页 |
| 4.1.3 带有限记忆再保险-投资优化模型构建 | 第60页 |
| 4.2 带有限记忆最优决策问题求解 | 第60-70页 |
| 4.2.1 带延迟的HJB方程 | 第61页 |
| 4.2.2 带记忆的最优再保险与信用债券投资决策 | 第61-69页 |
| 4.2.3 带有限记忆的最优决策问题的验证 | 第69-70页 |
| 4.3 仿真分析 | 第70-74页 |
| 4.4 本章小结 | 第74-75页 |
| 第5章 含违约风险的非零和随机微分再保险与投资博弈 | 第75-100页 |
| 5.1 模型构建 | 第76-80页 |
| 5.1.1 基于Heston随机波动模型的金融市场构建 | 第76-77页 |
| 5.1.2 相依风险过程的构建 | 第77-78页 |
| 5.1.3 非零和随机微分再保险与投资博弈的构建 | 第78-80页 |
| 5.2 非零和随机微分博弈的求解 | 第80-94页 |
| 5.2.1 均衡再保险与信用债券投资决策 | 第81-90页 |
| 5.2.2 均衡决策的攀比效应分析 | 第90-93页 |
| 5.2.3 纳什均衡的验证 | 第93-94页 |
| 5.3 仿真分析 | 第94-99页 |
| 5.4 本章小结 | 第99-100页 |
| 第6章 含违约风险的不完全信息非零和随机微分再保险与投资博弈 | 第100-125页 |
| 6.1 模型构建 | 第100-106页 |
| 6.1.1 Black-Sholes金融市场的构建 | 第101页 |
| 6.1.2 不完全信息下的风险过程 | 第101-104页 |
| 6.1.3 不完全信息非零和随机微分博弈构建 | 第104-106页 |
| 6.2 不完全信息下合作博弈的求解 | 第106-118页 |
| 6.2.1 不完全信息下的均衡再保险与投资决策 | 第106-116页 |
| 6.2.2 均衡决策的合作效应分析 | 第116-117页 |
| 6.2.3 不完全信息均衡决策的验证 | 第117-118页 |
| 6.3 均衡市场下的再保险定价 | 第118-120页 |
| 6.4 仿真分析 | 第120-123页 |
| 6.5 本章小结 | 第123-125页 |
| 结论 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第144-145页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第145-146页 |
| 附录C 第3章引理与定理相关证明 | 第146-151页 |
| 附录D 第4章引理与定理相关证明 | 第151-154页 |
| 附录E 第5章引理与定理相关证明 | 第154-157页 |
