| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与研究目的及意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究的方法、思路与框架 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.2.2 研究思路与框架 | 第15-17页 |
| 1.3 研究的创新和不足 | 第17-18页 |
| 第2章 险资运用的相关理论综述 | 第18-25页 |
| 2.1 国外相关理论综述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 从资产端角度分析保险的资金运用风险 | 第18-19页 |
| 2.1.2 从资产和负债两个方面来分析保险的资金运用风险 | 第19-21页 |
| 2.2 国内相关理论综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 从资产端角度分析保险的资金运用风险 | 第21页 |
| 2.2.2 从资产和负债两个方面来分析保险的资金运用风险 | 第21-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 常见险资运用模式比较及美国经验借鉴 | 第25-39页 |
| 3.1 保险公司的资金运用模式 | 第25-28页 |
| 3.1.1 负债驱动资产的资金运用模式 | 第25-26页 |
| 3.1.2 资产驱动负债的资金运用模式 | 第26页 |
| 3.1.3 资产和负债互相驱动的资金运用模式 | 第26-27页 |
| 3.1.4 保险公司资金运用模式的优劣简析 | 第27-28页 |
| 3.2 美国保险公司的保险资金运用模式经验借鉴 | 第28-38页 |
| 3.2.1 美国保险公司整体经营状况分析 | 第28-30页 |
| 3.2.2 美国保险公司保险资金投资情况分析 | 第30-36页 |
| 3.2.3 美国保险公司保险资金运用模式借鉴 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 资产驱动负债模式下我国保险公司的风险识别及险资运用特点 | 第39-50页 |
| 4.1 资产驱动负债险资运用模式下我国保险公司的风险类别 | 第39-45页 |
| 4.1.1 影响保险公司负债端的风险 | 第39-40页 |
| 4.1.2 影响保险公司资产端的风险 | 第40-42页 |
| 4.1.3 同时影响保险公司资产端和负债端的风险 | 第42-45页 |
| 4.2 资产驱动负债模式下险资运用的特点 | 第45-49页 |
| 4.2.1 短债长配追求投资收益 | 第46-48页 |
| 4.2.2 资金来源不依赖于保费收入 | 第48-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 资产驱动负债模式下险资运用风险估测 | 第50-57页 |
| 5.1 模型的建立 | 第50-51页 |
| 5.1.1 夏普比率 | 第50页 |
| 5.1.2 基于夏普比率的均值—方差最优投资组合模型 | 第50-51页 |
| 5.2 数据的计算 | 第51-54页 |
| 5.2.1 数据的选取 | 第51-54页 |
| 5.2.2 数据的计算 | 第54页 |
| 5.3 实证结果分析及结论 | 第54-57页 |
| 第6章 结论与建议 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57页 |
| 6.2 建议 | 第57-59页 |
| 6.2.1 加快完善资本市场 | 第57页 |
| 6.2.2 建立更有针对性的监管 | 第57-58页 |
| 6.2.3 对资产驱动负债模式下保险公司的建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
