股指期货中的高频数据分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·股指期货与其它金融衍生品 | 第9-10页 |
| ·研究方法与内容框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·内容框架 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-13页 |
| 第3章 股指期货 | 第13-27页 |
| ·基本概念 | 第13-20页 |
| ·远期合约与期货合约 | 第13-14页 |
| ·现货：沪深300 股票指数 | 第14-16页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第16-17页 |
| ·期货市场的参与者和存在意义 | 第17-18页 |
| ·数据特征 | 第18页 |
| ·波动率的日内变动和日历性 | 第18-19页 |
| ·高频价格序列的高峰度 | 第19页 |
| ·高频价格序列的一阶负相关性 | 第19页 |
| ·超高频数据的随机时间效应 | 第19-20页 |
| ·价格离散性的影响 | 第20页 |
| ·常见的股指期货套利方法 | 第20-24页 |
| ·期现套利 | 第21-23页 |
| ·跨期套利 | 第23页 |
| ·跨市场套利 | 第23页 |
| ·结算套利和其它事件套利 | 第23-24页 |
| ·股指期货套利的主要风险 | 第24-27页 |
| ·政策风险 | 第24页 |
| ·市场风险 | 第24页 |
| ·交易风险 | 第24-25页 |
| ·模型风险 | 第25页 |
| ·仓位风险 | 第25-27页 |
| 第4章 理论准备 | 第27-35页 |
| ·随机金融间期模型 | 第27-33页 |
| ·标准ACD 模型 | 第27-28页 |
| ·对数ACD 模型 | 第28-29页 |
| ·门限ACD 模型 | 第29-30页 |
| ·随机条件间期模型（SCD） | 第30-31页 |
| ·随机波动率间期模型（SVD） | 第31-33页 |
| ·DGT 密度预估方法 | 第33-35页 |
| ·DGT 密度预估方法 | 第33-35页 |
| 第5章 实证分析 | 第35-47页 |
| ·数据 | 第35页 |
| ·描述统计 | 第35-42页 |
| ·间期的分布 | 第35-38页 |
| ·价格间期的日内效应和日历效应 | 第38-41页 |
| ·价格间期序列的自相关性 | 第41-42页 |
| ·间期模型的 DGT 密度预估 | 第42-47页 |
| ·检验说明 | 第42-43页 |
| ·积分变换序列z 的自相关性 | 第43-44页 |
| ·积分变换序列z 的均匀性 | 第44-47页 |
| 第6章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·本文结论 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |
