| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法与主要思路及框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 论文主要研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 主要思路及论文框架 | 第19-20页 |
| 2 主要理论介绍 | 第20-30页 |
| 2.1 二元copula函数 | 第20-22页 |
| 2.1.1 定义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 Sklar定理及copula函数的概率解释 | 第21页 |
| 2.1.3 主要性质 | 第21-22页 |
| 2.2 相依性度量 | 第22-26页 |
| 2.2.1 线性相关系数 | 第23页 |
| 2.2.2 秩相关系数 | 第23-25页 |
| 2.2.3 分位点相依系数 | 第25页 |
| 2.2.4 尾部相依系数 | 第25-26页 |
| 2.3 二元copula函数族 | 第26-28页 |
| 2.3.1 二元正态copula | 第26页 |
| 2.3.2 二元学生t-copula | 第26-27页 |
| 2.3.3 阿基米德copulas | 第27-28页 |
| 2.4 几种常见copula函数的尾部相关系数 | 第28-30页 |
| 2.4.1 椭圆copula尾部相关系数 | 第28-29页 |
| 2.4.2 阿基米德copula尾部相关系数 | 第29-30页 |
| 3 国际能源价格与国内粮食价格联动性的定性分析 | 第30-40页 |
| 3.1 国际能源与国内粮食价格的历史走势 | 第30-35页 |
| 3.1.1 国际能源价格的历史走势（以石油为例） | 第30-34页 |
| 3.1.2 国内粮食价格历史走势 | 第34-35页 |
| 3.2 国际能源价格与国内粮食价格影响因素的定性分析 | 第35-40页 |
| 3.2.1 国际能源价格的影响因素分析（以石油为例） | 第35-36页 |
| 3.2.2 国内粮食价格的影响因素分析 | 第36-40页 |
| 4 基于copula函数的联动性研究 | 第40-53页 |
| 4.1 样本数据的选取及预处理 | 第40-43页 |
| 4.2 期货价格序列的单位根检验及协整检验 | 第43-45页 |
| 4.3 价格序列的基本统计描述与正态性检验 | 第45-47页 |
| 4.4 能源期货与粮食期货的相关度量 | 第47-49页 |
| 4.5 Copula函数的参数估计及选取 | 第49-51页 |
| 4.5.1 Copula函数参数估计结果 | 第49页 |
| 4.5.2 最优copula函数的选取 | 第49-51页 |
| 4.6 基于最优copula函数的相关性分析 | 第51-53页 |
| 5 总结与展望 | 第53-56页 |
| 5.1 主要结论 | 第53页 |
| 5.2 研究展望 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
