| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容及思路 | 第14-16页 |
| 第2章 动量效应相关理论 | 第16-23页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第16-18页 |
| 2.1.1 有效市场假说的前提假设 | 第16-17页 |
| 2.1.2 有效市场的类型 | 第17-18页 |
| 2.1.3 有效市场假说的缺陷 | 第18页 |
| 2.2 动量效应及其形成机制 | 第18-22页 |
| 2.2.1 基本概念及分类 | 第18-19页 |
| 2.2.2 动量效应形成机制的有效市场学派解释 | 第19-20页 |
| 2.2.3 动量效应形成机制的行为金融学派解释 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国 A 股市场动量效应的实证研究设计 | 第23-33页 |
| 3.1 研究思路设计 | 第23-24页 |
| 3.2 我国 A 股市场日内动量效应的实证研究设计 | 第24-26页 |
| 3.2.1 隔夜收益率与日内累积收益率 | 第24-26页 |
| 3.2.2 日内动量效应模型设定 | 第26页 |
| 3.3 我国 A 股市场非日内动量效应的实证研究设计 | 第26-32页 |
| 3.3.1 投资组合的构建 | 第27-28页 |
| 3.3.2 一维价格动量策略的构建 | 第28-30页 |
| 3.3.3 二维交易量价格动量策略的构建 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 我国 A 股市场日内动量效应实证研究 | 第33-42页 |
| 4.1 样本选取及描述统计 | 第33-34页 |
| 4.2 日内动量效应实证研究 | 第34-41页 |
| 4.2.1 日内动量效应的总体检验 | 第34-35页 |
| 4.2.2 日内动量效应的分时段检验 | 第35-37页 |
| 4.2.3 日内动量效应的隔夜收益冲击检验 | 第37-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 我国 A 股市场非日内动量效应实证研究 | 第42-63页 |
| 5.1 样本选取及数据处理 | 第42-43页 |
| 5.2 一维的非日内动量效应实证研究 | 第43-55页 |
| 5.2.1 非日内动量效应的持有期检验 | 第44-49页 |
| 5.2.2 非日内动量效应的内在市场状态检验 | 第49-52页 |
| 5.2.3 非日内动量效应的外部政策冲击检验 | 第52-55页 |
| 5.3 二维的非日内动量效应实证研究 | 第55-62页 |
| 5.3.1 简单动量效应 | 第56-57页 |
| 5.3.2 非日内价格动量效应 | 第57-59页 |
| 5.3.3 非日内交易量动量效应 | 第59-62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |