| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 论文研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究问题及意义 | 第11-13页 |
| 1.3 基本概念界定 | 第13-15页 |
| 1.4 研究思路与创新 | 第15-17页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第17-20页 |
| 第2章 利率期限结构的文献综述 | 第20-54页 |
| 2.1 利率期限结构的经济理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 期限结构的预期假说 | 第20-22页 |
| 2.1.2 期限结构的其它理论 | 第22页 |
| 2.2 利率期限结构模型综述 | 第22-48页 |
| 2.2.1 期限结构模型发展概述 | 第23-27页 |
| 2.2.2 短期利率模型 | 第27-43页 |
| 2.2.3 HJM 期限结构模型 | 第43-46页 |
| 2.2.4 Nelson-Siegel 期限结构模型 | 第46-48页 |
| 2.3 中国利率期限结构的相关研究综述 | 第48-54页 |
| 2.3.1 利率期限结构模型的拟合研究 | 第49-51页 |
| 2.3.2 利率期限结构和宏观经济的相关性研究 | 第51-54页 |
| 第3章 中国利率期限结构的动态特征分析 | 第54-76页 |
| 3.1 引言 | 第54-55页 |
| 3.2 即期利率期限结构概述 | 第55-58页 |
| 3.3 利率期限结构的非条件矩特征 | 第58-63页 |
| 3.4 利率期限结构的条件矩特征 | 第63-67页 |
| 3.4.1 利率期限结构的自相关性分析 | 第63-64页 |
| 3.4.2 利率期限结构的条件方差分析 | 第64-67页 |
| 3.5 利率期限结构的主成分分析 | 第67-71页 |
| 3.5.1 主成分分析方法 | 第67-68页 |
| 3.5.2 因子载荷和主成分分析 | 第68-71页 |
| 3.6 本章结论 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-76页 |
| 第4章 利率期限结构预期假说的实证检验 | 第76-89页 |
| 4.1 文献综述 | 第76-78页 |
| 4.2 模型设定和数据选取 | 第78-79页 |
| 4.2.1 模型基本设定 | 第78-79页 |
| 4.2.2 实证数据选取 | 第79页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第79-86页 |
| 4.3.1 超额收益率和远期利率的实证分析 | 第80-81页 |
| 4.3.2 CP 单因子模型的实证结果分析 | 第81-84页 |
| 4.3.3 回归模型的比较分析 | 第84-86页 |
| 4.4 本章结论 | 第86-87页 |
| 附录 | 第87-89页 |
| 第5章 影响利率期限动态特征的宏观经济因素研究 | 第89-109页 |
| 5.1 文献综述 | 第89-91页 |
| 5.2 NS 族模型描述与数据选取 | 第91-94页 |
| 5.2.1 NS 族实证模型设定 | 第91-93页 |
| 5.2.2 数据选取和统计描述 | 第93-94页 |
| 5.3 NS 族模型参数估计与实证结果分析 | 第94-103页 |
| 5.3.1 NS 族模型参数估计方法 | 第94-95页 |
| 5.3.2 NS 族模型参数估计结果分析 | 第95-103页 |
| 5.4 利率期限结构的宏观经济因素判别 | 第103-107页 |
| 5.4.1 宏观经济因素的选择和统计性描述 | 第103-104页 |
| 5.4.2 宏观经济因素对三个因子的影响 | 第104-107页 |
| 5.5 本章结论 | 第107-109页 |
| 第6章 结论 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-127页 |
| 作者简介及科研成果 | 第127-129页 |
| 致谢 | 第129页 |