| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第9页 |
| 1.1.2 实践背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 关于投资者关注度的行为金融研究 | 第13页 |
| 2.2 关于投资者关注度衡量的技术性研究 | 第13-17页 |
| 2.2.1 股票市场指标 | 第14-15页 |
| 2.2.2 传统媒体指标 | 第15-16页 |
| 2.2.3 网络指标 | 第16-17页 |
| 2.3 关于投资者关注度与股票收益率关系的经验研究 | 第17-18页 |
| 2.4 评述 | 第18-19页 |
| 第3章 前景理论与假设 | 第19-24页 |
| 3.1 前景理论与认知偏差 | 第19-20页 |
| 3.1.1 认知偏差与有限理性 | 第19页 |
| 3.1.2 认知偏差的形成原因 | 第19-20页 |
| 3.2 认知不完全与投资者关注行为 | 第20-21页 |
| 3.3 投资者关注的价格效应与研究假设 | 第21-24页 |
| 第4章 投资者关注度及其影响因素 | 第24-28页 |
| 4.1 和讯关注度 | 第24-26页 |
| 4.1.1 和讯关注度的定义 | 第24-25页 |
| 4.1.2 选用和讯关注度的原因 | 第25页 |
| 4.1.3 选用和讯关注度的优势 | 第25-26页 |
| 4.2 关注度的影响因素 | 第26-28页 |
| 第5章 实证分析 | 第28-44页 |
| 5.1 样本数据选择 | 第28-30页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第28页 |
| 5.1.2 数据来源与变量选取 | 第28-30页 |
| 5.2 模型选择 | 第30-31页 |
| 5.3 沪深整体市场实证分析 | 第31-33页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第31页 |
| 5.3.2 模型估计 | 第31-32页 |
| 5.3.3 脉冲响应分析 | 第32-33页 |
| 5.4 多层资本市场实证分析 | 第33-38页 |
| 5.4.1 单位根检验 | 第34-35页 |
| 5.4.2 模型估计 | 第35-36页 |
| 5.4.3 脉冲响应分析 | 第36-38页 |
| 5.5 市场运行不同阶段实证分析 | 第38-44页 |
| 5.5.1 牛熊市划分 | 第39页 |
| 5.5.2 牛熊市关注度差异分析 | 第39-40页 |
| 5.5.3 单位根检验 | 第40页 |
| 5.5.4 模型估计 | 第40-41页 |
| 5.5.5 脉冲响应分析 | 第41-44页 |
| 第6章 结论与启示 | 第44-47页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第44-45页 |
| 6.2 启示与建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49页 |