| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| 第1节 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 第2节 相关研究文献综述 | 第9-15页 |
| 2.1. 国内外关于商业银行信用风险度量的相关研究 | 第9-13页 |
| 2.2. 国内外关于商业银行宏观压力测试的相关研究 | 第13-15页 |
| 第3节 研究内容、框架及创新点 | 第15-17页 |
| 3.1. 研究内容与方法 | 第15页 |
| 3.2. 研究思路安排 | 第15页 |
| 3.3. 研究创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 CPV风险度量模型与压力测试的理论基础 | 第17-27页 |
| 第1节 信用风险度量模型理论 | 第17-21页 |
| 1.1. 信用风险管理的演进逻辑 | 第17-18页 |
| 1.2. 现代化信用风险管理模型 | 第18-21页 |
| 第2节 宏观压力测试理论 | 第21-26页 |
| 2.1. 压力测试的主要步骤 | 第22-23页 |
| 2.2. 宏观压力测试的优势 | 第23-24页 |
| 2.3. 宏观压力测试的分析方法 | 第24-26页 |
| 第3节 小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于偏最小二乘法改进CPV模型构建 | 第27-38页 |
| 第1节 偏最小二乘法简介 | 第27-30页 |
| 1.1. 偏最小二乘法的特点 | 第27-28页 |
| 1.2. 偏最小二乘法的实现方法及步骤 | 第28-30页 |
| 第2节 信用风险及压力测试模型构建 | 第30-33页 |
| 2.1. CPV模型建模的主要步骤 | 第30-31页 |
| 2.2. 压力测试模型 | 第31-33页 |
| 第3节 信用风险及压力测试模型的实证尝试 | 第33-38页 |
| 3.1. 模型因变量数据的选取及遇到的困难 | 第33-34页 |
| 3.2. 不良贷款率的使用限制 | 第34-38页 |
| 第四章 偏最小二乘法改进CPV模型模拟展示 | 第38-49页 |
| 第1节 模型输入数据的制作和收集 | 第38-41页 |
| 1.1. 因变量样板数据的生成 | 第38-40页 |
| 1.2. 宏观经济因素自变量数据的选取收集 | 第40-41页 |
| 第2节 建立基于偏最小二乘法的CPV模型 | 第41-43页 |
| 第3节 违约概率压力测试 | 第43-49页 |
| 3.1. 宏观经济因子自变量的外推 | 第43-44页 |
| 3.2. 基于蒙特卡罗模拟法的压力测试 | 第44-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-52页 |
| 第1节 主要的建议 | 第49-50页 |
| 1.1. 改进金融监管理念 | 第49-50页 |
| 1.2. 重点帮助商业银行培养风险化解能力 | 第50页 |
| 第2节 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |