| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 文献综述 | 第9-16页 |
| 1.1.1 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.1.1.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.1.1.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究现状述评 | 第12-16页 |
| 1.2 研究内容、研究方法和拟解决关键问题 | 第16-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.3 拟解决关键问题 | 第17页 |
| 1.3 论文的研究意义与创新点 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究意义 | 第17页 |
| 1.3.2 创新点 | 第17-18页 |
| 1.4 论文框架 | 第18-19页 |
| 第二章 基于CARR模型的原油价格和汇率的波动性研究 | 第19-43页 |
| 2.1 CARR模型简介 | 第19-20页 |
| 2.2 ACARR模型简介 | 第20-21页 |
| 2.3 实证研究 | 第21-42页 |
| 2.3.1 实证数据 | 第21-22页 |
| 2.3.2 基于CARRX模型的原油价格和汇率波动溢出研究 | 第22-30页 |
| 2.3.3 基于ACARRX模型的原油价格和汇率波动溢出研究 | 第30-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第三章 基于Copula-CARR模型的原油价格和汇率的相关性研究 | 第43-85页 |
| 3.1 Copula函数简介 | 第43-44页 |
| 3.2 Copula函数的建立与常用种类 | 第44-45页 |
| 3.2.1 Copula函数的建立 | 第44页 |
| 3.2.2 Copula函数的常用种类 | 第44-45页 |
| 3.3 Copula函数的相关性测度 | 第45页 |
| 3.4 Copula模型的参数估计和检验 | 第45-46页 |
| 3.4.1 Copula模型的参数估计 | 第45页 |
| 3.4.2 Copula模型的检验 | 第45-46页 |
| 3.5 实证研究 | 第46-84页 |
| 3.5.1 实证数据 | 第46-47页 |
| 3.5.2 基于Copula-CARR模型的参数估计与结果 | 第47-60页 |
| 3.5.2.1 CARR模型估计结果 | 第47-55页 |
| 3.5.2.2 Copula-CARR模型估计结果 | 第55-60页 |
| 3.5.3 基于Copula-ACARR模型的参数估计与结果 | 第60-84页 |
| 3.5.3.1 ACARR模型估计结果 | 第60-74页 |
| 3.5.3.2 Copula-ACARR模型估计结果 | 第74-84页 |
| 3.6 本章小结 | 第84-85页 |
| 第四章 基于变结构Copula-CARR模型的原油价格和汇率的相关性研究 | 第85-106页 |
| 4.1 变结构Copula函数的简介 | 第85-86页 |
| 4.2 变结构点的检测方法 | 第86-87页 |
| 4.3 实证研究 | 第87-104页 |
| 4.3.1 NYMEX原油与美元指数的Copula模型的变结构点 | 第87-96页 |
| 4.3.1.1 基于CARR模型的变点检测 | 第87-91页 |
| 4.3.1.2 基于ACARR模型的变点检测 | 第91-96页 |
| 4.3.2 布伦特原油与美元指数的Copula模型的变结构点 | 第96-104页 |
| 4.3.2.1 基于CARR模型的变点检测 | 第96-97页 |
| 4.3.2.2 基于ACARR模型的变点检测 | 第97-104页 |
| 4.4 本章小结 | 第104-106页 |
| 第五章 总结与展望 | 第106-108页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第106页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-113页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114-115页 |
