| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的主要内容与框架 | 第12-14页 |
| 1.3 主要的研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的特色与创新点 | 第15-17页 |
| 2 国内外相关文献评述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外相关文献评述 | 第17-19页 |
| 2.2 国内相关文献评述 | 第19页 |
| 2.3 现有国内外相关研究文献的不足 | 第19-23页 |
| 3 金融衍生产品对冲、宏观经济风险与商业银行风险承担行为：理论模型 | 第23-39页 |
| 3.1 模型的假设与基本设定 | 第23-25页 |
| 3.2 模型构建与求解 | 第25-26页 |
| 3.3 模型经济意义分析 | 第26-37页 |
| 3.3.1 金融衍生产品对冲程度对商业银行贷款量的影响 | 第26-29页 |
| 3.3.2 宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第29-31页 |
| 3.3.3 金融衍生产品对冲程度对单个商业银行稳定性的影响 | 第31-34页 |
| 3.3.4 宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第34页 |
| 3.3.5 金融衍生产品对冲程度对商业银行同业可比稳定性的影响 | 第34-37页 |
| 3.3.6 宏观经济风险对商业银行同业可比稳定性的影响 | 第37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 4 金融衍生产品对冲、宏观经济风险对中国商业银行贷款量影响的实证研究 | 第39-53页 |
| 4.1 实证研方法 | 第39页 |
| 4.2 变量设计 | 第39-41页 |
| 4.3 重要描述性统计结果 | 第41页 |
| 4.4 实证模型形式设定 | 第41-42页 |
| 4.5 面板单位根检验 | 第42-43页 |
| 4.6 基于面板GLS方法的实证研究 | 第43-46页 |
| 4.6.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第43-44页 |
| 4.6.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第44-45页 |
| 4.6.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第45-46页 |
| 4.7 基于广义矩估计法(GMM)的实证研究 | 第46-51页 |
| 4.7.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第47-48页 |
| 4.7.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第48-50页 |
| 4.7.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行贷款量的影响 | 第50-51页 |
| 4.8 实证结果分析 | 第51-52页 |
| 4.9 本章小结 | 第52-53页 |
| 5 金融衍生产品对冲、宏观经济风险对中国单个商业银行稳定性影响的实证研究 | 第53-67页 |
| 5.1 实证研究方法 | 第53页 |
| 5.2 变量设计 | 第53-55页 |
| 5.3 实证模型形式设定 | 第55页 |
| 5.4 面板单位根检验 | 第55-56页 |
| 5.5 基于同系数面板GLS方法的实证研究 | 第56-60页 |
| 5.5.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第56-58页 |
| 5.5.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第58-59页 |
| 5.5.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第59-60页 |
| 5.6 基于变系数面板GLS方法的实证研究 | 第60-65页 |
| 5.6.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第60-62页 |
| 5.6.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行稳定性的影响 | 第62-63页 |
| 5.6.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对单个商业银行的稳定性的影响 | 第63-65页 |
| 5.7 实证结果分析 | 第65-66页 |
| 5.8 本章小结 | 第66-67页 |
| 6 金融衍生产品对冲、宏观经济风险对中国商业银行业稳定性影响的实证研究 | 第67-85页 |
| 6.1 实证研究方法 | 第67页 |
| 6.2 变量设计 | 第67-69页 |
| 6.3 实证模型形式设定 | 第69-70页 |
| 6.4 面板单位根检验 | 第70-71页 |
| 6.5 基于面板GLS方法的实证研究 | 第71-74页 |
| 6.5.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第71-72页 |
| 6.5.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第72-73页 |
| 6.5.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第73-74页 |
| 6.6 基于广义矩估计法（GMM)的实证研究 | 第74-81页 |
| 6.6.1 回购利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第74-76页 |
| 6.6.2 存款利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第76-79页 |
| 6.6.3 隔夜拆借利率互换对冲和宏观经济风险对商业银行业稳定性的影响 | 第79-81页 |
| 6.7 实证结果分析 | 第81-83页 |
| 6.8 本章小结 | 第83-85页 |
| 7 结论与政策建议 | 第85-89页 |
| 7.1 主要结论 | 第85-87页 |
| 7.2 政策建议 | 第87-89页 |
| 7.2.1 对我国商业银行经营的政策建议 | 第87页 |
| 7.2.2 对我国银行业监管部门的政策建议 | 第87-89页 |
| 致谢 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-95页 |
| 附录 | 第95页 |
| A 硕士研究生在读期间发表的（录用）的论文 | 第95页 |
| B 硕士研究生在读期间参与的科研项目 | 第95页 |
| C 硕士研究生在读期间获得的奖励 | 第95页 |
