| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路及研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文可能的创新 | 第15-16页 |
| 第二章 套期保值比率的理论概述 | 第16-24页 |
| ·股指期货概述 | 第16-17页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第16-17页 |
| ·我国沪深300 股指期货的推出 | 第17页 |
| ·套期保值概述 | 第17-20页 |
| ·套期保值的原理 | 第18页 |
| ·选择套期保值策略 | 第18-20页 |
| ·套期保值比率的确定方法 | 第20-23页 |
| ·简单套期保值比率 | 第20-21页 |
| ·基差逐利型套期保值比率 | 第21-22页 |
| ·现代投资组合套期保值比率 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 套期保值比率的估计模型 | 第24-32页 |
| ·静态套期保值比率 | 第24-27页 |
| ·OLS 模型 | 第24页 |
| ·B-VAR 模型 | 第24-25页 |
| ·ECM 模型 | 第25-26页 |
| ·单变量GARCH 模型 | 第26页 |
| ·单变量ECM-GARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·单变量EGARCH 模型 | 第27页 |
| ·动态套期保值比率 | 第27-29页 |
| ·Rolling Regression 模型 | 第27-28页 |
| ·BGARCH 模型 | 第28页 |
| ·ECM-MGARCH 模型 | 第28-29页 |
| ·BEKK 模型 | 第29页 |
| ·套期保值效率测量 | 第29-30页 |
| ·判定系数R2 法 | 第29-30页 |
| ·风险收益衡量法 | 第30页 |
| ·综合衡量法 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 套期保值比率的实证研究 | 第32-44页 |
| ·样本数据的选择与说明 | 第32-34页 |
| ·样本数据的选择 | 第32-33页 |
| ·序列的描述性统计说明 | 第33页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·静态套期保值比率的实证研究 | 第34-39页 |
| ·OLS 模型的参数估计 | 第34-35页 |
| ·B-Var 模型的参数估计 | 第35页 |
| ·ECM 模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·单变量GARCH 模型的参数估计 | 第36-37页 |
| ·单变量ECM-GARCH 模型的参数估计 | 第37-38页 |
| ·单变量 EGARCH 模型的参数估计 | 第38-39页 |
| ·动态套期保值比率的实证研究 | 第39-41页 |
| ·Rolling Regression 模型的参数估计 | 第39-40页 |
| ·MGARCH 模型的参数估计（多元GARCH 类） | 第40-41页 |
| ·套期保值绩效比较 | 第41-43页 |
| ·静态套期保值绩效比较 | 第41-42页 |
| ·动态套期保值绩效比较 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结束语 | 第44-45页 |
| ·本文结论 | 第44页 |
| ·后续研究方向 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第48-49页 |
| 后记 | 第49页 |