| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 利率风险控制研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 银行其他风险的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 现有研究的主要问题 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 主要创新与特色 | 第17-18页 |
| 2 基本原理 | 第18-30页 |
| 2.1 关键利率的选取 | 第18-21页 |
| 2.1.1 对国债到期收益率变动进行K-均值聚类 | 第18-19页 |
| 2.1.2 选取关键利率变动进行回归分析 | 第19-20页 |
| 2.1.3 本研究选取关键利率变动方法的特色 | 第20-21页 |
| 2.2 资产与负债的期限利率久期 | 第21-25页 |
| 2.2.1 单项资产与负债市场价值计算 | 第21页 |
| 2.2.2 单项资产与负债的久期计算 | 第21-22页 |
| 2.2.3 单项资产与负债的期限利率久期计算 | 第22-25页 |
| 2.3 银行所有者权益经济价值的影响因素 | 第25-27页 |
| 2.3.1 资产组合和负债组合市场价值的影响因素 | 第25页 |
| 2.3.2 基于期限利率久期缺口计算所有者权益经济价值变化 | 第25-26页 |
| 2.3.3 基于期限利率久期缺口的利率风险管理策略 | 第26-27页 |
| 2.4 期限利率久期缺口免疫 | 第27-28页 |
| 2.4.1 免疫思路 | 第27页 |
| 2.4.2 期限利率久期缺口免疫原理 | 第27页 |
| 2.4.3 期限利率久期缺口免疫与NS久期免疫对比 | 第27-28页 |
| 2.5 优化模型的主要特色 | 第28-29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 3 基于期限利率久期的资产负债组合优化模型的建立 | 第30-34页 |
| 3.1 目标函数的建立 | 第30页 |
| 3.2 约束条件的建立 | 第30-32页 |
| 3.2.1 期限利率久期免疫约束的建立 | 第30-31页 |
| 3.2.2 流动性约束条件的建立 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 应用实例及对比分析 | 第34-51页 |
| 4.1 关键利率变动的选取 | 第34-39页 |
| 4.1.1 对国债到期收益率变动进行K-均值聚类 | 第34-37页 |
| 4.1.2 选取关键利率变动进行回归 | 第37-39页 |
| 4.2 资产负债期限利率久期的计算 | 第39-44页 |
| 4.2.1 银行资产负债基本信息 | 第39-40页 |
| 4.2.2 对银行中特殊期限的资产负债处理 | 第40-43页 |
| 4.2.3 资产负债久期的计算 | 第43-44页 |
| 4.2.4 资产负债期限利率久期的计算 | 第44页 |
| 4.3 建模过程 | 第44-47页 |
| 4.3.1 目标函数的建立 | 第44-45页 |
| 4.3.2 期限利率久期免疫约束条件的建立 | 第45页 |
| 4.3.3 流动性约束条件的建立 | 第45-47页 |
| 4.4 优化结果与模型对比分析 | 第47-50页 |
| 4.4.1 优化结果 | 第47页 |
| 4.4.2 模型对比求解 | 第47-48页 |
| 4.4.3 对比内容的计算 | 第48-49页 |
| 4.4.4 对比分析的结果 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
