| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 写作背景 | 第6页 |
| 1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第7页 |
| 1.4 论文结构及创新点 | 第7-9页 |
| 第二章 随机波动模型的建立及转折点的检验方法 | 第9-11页 |
| 2.1 随机波动模型 | 第9-10页 |
| 2.1.1 单变量随机波动模型 | 第9页 |
| 2.1.2 向量随机波动模型 | 第9-10页 |
| 2.2 虚拟变量 | 第10-11页 |
| 第三章 股市收益转折点的确定 | 第11-24页 |
| 3.1 样本数据及统计特征 | 第11-14页 |
| 3.2 上海股市转折点 | 第14-19页 |
| 3.3 深圳股市转折点 | 第19-24页 |
| 第四章 基于阶段性向量随机波动模型对中国两个股市收益波动的模拟 | 第24-60页 |
| 4.1 模型 | 第24-25页 |
| 4.2 基于正态分布的双变量SV模型的实证研究 | 第25-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-61页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 作者简介 | 第64页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第64页 |