| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景及研究的意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 ES模型的国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 非参数估计的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要内容和创新 | 第12-13页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的主要创新 | 第12-13页 |
| 第二章 社保基金风险及其度量模型 | 第13-19页 |
| 2.1 社保基金 | 第13-15页 |
| 2.1.1 中国社会保险体系 | 第13-14页 |
| 2.1.2 全国社保基金及投资现状 | 第14-15页 |
| 2.2 金融风险概述 | 第15-16页 |
| 2.3 现代金融风险度量模型 | 第16-19页 |
| 2.3.1 标准差模型 | 第16页 |
| 2.3.2 贝塔值 | 第16-17页 |
| 2.3.3 行业集中度 | 第17页 |
| 2.3.4 VaR模型 | 第17-19页 |
| 第三章 基于核密度估计的ES模型基本思想及理论方法 | 第19-24页 |
| 3.1 核密度估计基本思想及其理论方法 | 第19-22页 |
| 3.1.1 核密度估计基本思想 | 第19页 |
| 3.1.2 核密度估计的研究方法 | 第19-22页 |
| 3.2 ES模型基本思想及其理论方法 | 第22-24页 |
| 3.2.1 ES模型基本思想 | 第22页 |
| 3.2.2 ES模型理论方法 | 第22-24页 |
| 第四章 基于非参数核密度估计的ES模型实证分析 | 第24-36页 |
| 4.1 样本的选取与简单处理 | 第24-26页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第24页 |
| 4.1.2 样本数据的前期处理 | 第24-26页 |
| 4.2 样本数据基本统计分析 | 第26-27页 |
| 4.3 基于非参数核密度估计的ES值 | 第27-34页 |
| 4.3.1 核函数的选取 | 第27页 |
| 4.3.2 窗宽的选取 | 第27-28页 |
| 4.3.3 核密度估计 | 第28-31页 |
| 4.3.4 不同置信水平下的ES值 | 第31-34页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第34-36页 |
| 4.4.1 K-Means聚类分析 | 第34-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |