| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究评述 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.5 研究的内容 | 第13-14页 |
| 1.6 主要创新点 | 第14-16页 |
| 2 相关概念及理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 流动性与流动性风险概念界定 | 第16-18页 |
| 2.1.1 商业银行流动性与流动性风险 | 第16页 |
| 2.1.2 银行间同业拆借市场流动性与流动性风险 | 第16-17页 |
| 2.1.3 银行间同业拆借市场对商业银行流动性的利弊影响 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的特征、成因及测量 | 第18-21页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的基本特征 | 第18-19页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的形成机制 | 第19-20页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险及其测量方法 | 第20-21页 |
| 2.3 研究的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.3.1 商业银行资产负债理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 银行体系脆弱性理论 | 第22页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第22-24页 |
| 3 我国银行间同业拆借市场发展概况 | 第24-30页 |
| 3.1 我国银行间同业拆借市场发展阶段 | 第24-26页 |
| 3.1.1 起步与整顿阶段（1984-1995） | 第24-25页 |
| 3.1.2 规模稳定发展阶段（1996 至今） | 第25-26页 |
| 3.2 我国银行间同业拆借市场的结构分析 | 第26-27页 |
| 3.2.1 市场主体类型和数量日益增长 | 第26-27页 |
| 3.2.2 市场交易工具日渐丰富 | 第27页 |
| 3.2.3 市场价格结构不断趋向市场化和合理化 | 第27页 |
| 3.3 我国银行间同业拆借市场流动性及其测量 | 第27-30页 |
| 4 同业拆借市场诱发商业银行流动性风险的机理分析 | 第30-36页 |
| 4.1 基于银行间同业拆借资金期限错配的传导过程 | 第30-31页 |
| 4.2 基于银行间同业拆借市场利率波动的传导过程 | 第31-32页 |
| 4.3 基于银行间同业拆借主体风险传染的传导过程 | 第32-33页 |
| 4.4 同业拆借诱发商业银行流动性风险的典型事件 | 第33-36页 |
| 4.4.1 同业拆借市场“钱荒”事件概况 | 第33-34页 |
| 4.4.2“钱荒”事件给商业银行流动性管理的启示 | 第34-36页 |
| 5 同业拆借市场影响商业银行流动性风险的实证分析——以H银行为例 | 第36-47页 |
| 5.1 我国银行间同业拆借市场流动性的动态评估 | 第36-38页 |
| 5.2 H银行及其参与同业拆借业务的情况 | 第38-40页 |
| 5.2.1 H银行的基本情况 | 第38页 |
| 5.2.2 H银行参与同业拆借业务的情况 | 第38-40页 |
| 5.3 H银行流动性风险的特点与定量分析 | 第40-42页 |
| 5.4 同业拆借市场影响H银行流动性风险的VAR模型的实证分析 | 第42-47页 |
| 5.4.1 平稳性、协整和格兰杰检验 | 第42-43页 |
| 5.4.2 VAR模型建立及求解 | 第43-44页 |
| 5.4.3 脉冲响应和方差分解分析 | 第44-47页 |
| 6 主要结论与对策建议 | 第47-50页 |
| 6.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 6.2 对策建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 树立资产负债综合管理理念 | 第48页 |
| 6.2.2 加强拆借市场利率波动风险防范 | 第48-49页 |
| 6.2.3 优化商业银行流动性风险预警管理体系 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
