基于巴塞尔Ⅲ的我国商业银行流动性风险动态管理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3 论文框架与方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第18-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 论文创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理理论概述 | 第22-34页 |
| 2.1 流动性风险相关理论基点 | 第22-24页 |
| 2.1.1 流动性风险的内涵与特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 流动性风险的分类 | 第23页 |
| 2.1.3 流动性风险产生机制 | 第23-24页 |
| 2.2 流动性风险动态管理理念阐述 | 第24-26页 |
| 2.2.1 时点与时期维度 | 第25页 |
| 2.2.2 日常经营与极端情境维度 | 第25页 |
| 2.2.3 压力测试与动态管理理念高度契合 | 第25-26页 |
| 2.3 巴塞尔协议Ⅲ流动性风险管理新理念 | 第26-33页 |
| 2.3.1 巴塞尔Ⅲ最新流动性监管指标的提出 | 第26-30页 |
| 2.3.2 流动性覆盖率和净稳定资金比例的修订 | 第30-32页 |
| 2.3.3 巴塞尔Ⅲ流动性风险管理新思路 | 第32-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险管理现状分析 | 第34-47页 |
| 3.1 商业银行流动性风险管理进程 | 第34-37页 |
| 3.1.1 我国银行业流动性风险监管演变历程 | 第34-35页 |
| 3.1.2 巴塞尔Ⅲ下我国流动性监管新规改进 | 第35-36页 |
| 3.1.3 境外流动性监管改革与我国的比较 | 第36-37页 |
| 3.2 商业银行流动性风险指标数据现状 | 第37-42页 |
| 3.2.1 流动性比例全部达标 | 第37-38页 |
| 3.2.2 存贷比例大体合格 | 第38-40页 |
| 3.2.3 净稳定融资比率个体间差异大 | 第40-42页 |
| 3.3 商业银行流动性风险管理的不足 | 第42-46页 |
| 3.3.1 传统流动性风险管理指标的不足 | 第42页 |
| 3.3.2 巴塞尔Ⅲ流动性风险管理指标的不足 | 第42-44页 |
| 3.3.3 我国流动性风险管理指标体系的不足 | 第44-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 宏观经济压力下的银行流动性风险动态 | 第47-67页 |
| 4.1 承压因子选取及其改进 | 第47-49页 |
| 4.1.1 承压因子的选择 | 第47页 |
| 4.1.2 对承压因子计算的改进 | 第47-49页 |
| 4.2 压力因子敏感性分析 | 第49-56页 |
| 4.2.1 向量自回归模型及脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| 4.2.2 数据选取与处理 | 第50-52页 |
| 4.2.3 VAR模型构造 | 第52-53页 |
| 4.2.4 相关检验与敏感性分析 | 第53-56页 |
| 4.3 流动性风险压力测试情景分析 | 第56-66页 |
| 4.3.1 面板回归模型介绍 | 第56-57页 |
| 4.3.2 模型构建与数据实证分析 | 第57-60页 |
| 4.3.3 回归估计结果分析 | 第60-61页 |
| 4.3.4 压力情景构建与结果分析 | 第61-66页 |
| 4.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 商业银行流动性风险动态化管理的建议 | 第67-70页 |
| 5.1 提高巴塞尔Ⅲ在我国银行业的适用性 | 第67-68页 |
| 5.1.1 审慎修订适合我国银行业的权重系数 | 第67页 |
| 5.1.2 引入流动性风险的宏观审慎监管理念 | 第67页 |
| 5.1.3 协调与现存流动性风险监管指标的关系 | 第67-68页 |
| 5.1.4 建立流动性与资本并重的统筹监管模式 | 第68页 |
| 5.1.5 完善金融制度和金融市场 | 第68页 |
| 5.2 健全商业银行流动性风险管理体系 | 第68-70页 |
| 5.2.1 优化存贷款期限结构 | 第68页 |
| 5.2.2 产品精确定价与流动性精细化管理 | 第68-69页 |
| 5.2.3 业务创新的同时加强风险控制意识 | 第69页 |
| 5.2.4 严控指标的同时加强宏观审慎监管 | 第69页 |
| 5.2.5 适时适度进行宏观流动性干预 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
