基于简化WCVaR模型的金融极端风险度量研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究现状 | 第16-19页 |
| 1.3 论文主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第20-21页 |
| 第二章 金融风险概述 | 第21-25页 |
| 2.1 风险 | 第21页 |
| 2.2 金融风险及其分类 | 第21-22页 |
| 2.3 金融风险管理 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 VaR与WCVaR的理论技术分析 | 第25-33页 |
| 3.1 传统金融度量方法 | 第25-26页 |
| 3.2 金融风险度量VaR法 | 第26-30页 |
| 3.2.1 VaR的定义 | 第26-27页 |
| 3.2.2 VaR主要计算方法 | 第27-30页 |
| 3.3 金融风险度量CVaR法 | 第30页 |
| 3.4 WCVaR风险度量方法及其改进 | 第30-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 全球主要金融市场的实证分析 | 第33-52页 |
| 4.1 数据，模型和方法介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 事后检验的主要方法和步骤 | 第34-36页 |
| 4.3 全球主要金融市场的实证分析 | 第36-50页 |
| 4.3.1 中国市场的实证分析——上证综指 | 第37-40页 |
| 4.3.2 中国市场的实证分析——深证成指 | 第40-43页 |
| 4.3.3 香港市场实证分析 | 第43-46页 |
| 4.3.4 美国市场实证分析 | 第46-49页 |
| 4.3.5 实证分析总结 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 基于WCVaR的投资组合优化管理 | 第52-60页 |
| 5.1 方法介绍 | 第52-53页 |
| 5.2 粒子群优化算法介绍 | 第53-54页 |
| 5.2.1 标准粒子群算法(BPSO)简介 | 第53页 |
| 5.2.2 简化粒子群算法 | 第53-54页 |
| 5.3 用改进的简化粒子群优化算法求解投资组合 | 第54-58页 |
| 5.3.1 参数选择 | 第54页 |
| 5.3.2 仿真实验及结果分析 | 第54-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
| 6.1 总结 | 第60-61页 |
| 6.2 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第64-65页 |
