复杂时间序列的若干问题研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2 金融时间序列概述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文体系框架和主要内容 | 第13-15页 |
| 2 广义的多尺度去趋势波动分析方法 | 第15-29页 |
| 2.1 模型介绍 | 第15-18页 |
| 2.2 模型检验 | 第18-23页 |
| 2.3 实证分析 | 第23-27页 |
| 2.4 基于序列不同长度下标度指数的比较情况 | 第27-29页 |
| 3 最大置换熵及多标度最大置换熵方法 | 第29-45页 |
| 3.1 模型介绍 | 第29-33页 |
| 3.1.1 最大置换熵模型 | 第29-32页 |
| 3.1.2 多标度和改进的多标度最大置换熵模型 | 第32-33页 |
| 3.2 模型检验 | 第33-37页 |
| 3.3 实证分析 | 第37-42页 |
| 3.4 DFA和PMAE的比较 | 第42-45页 |
| 4 时间序列的不可逆性度量 | 第45-59页 |
| 4.1 模型介绍 | 第45-47页 |
| 4.1.1 局部不可逆性度量 | 第45-47页 |
| 4.1.2 多标度时间序列不可逆性度量 | 第47页 |
| 4.2 模型检验 | 第47-56页 |
| 4.3 整体度量和局部度量之间的比较 | 第56-59页 |
| 5 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-66页 |
| 学位论文数据集 | 第66页 |
