风险投资收益率影响因素实证分析--以美国风险投资为例
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架思路 | 第14页 |
| 1.5 本文创新点、遇到的困难和不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 风险投资基础理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 委托—代理理论 | 第16页 |
| 2.1.2 高风险高回报理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 高新技术性 | 第17页 |
| 2.2 风险投资的特征 | 第17-19页 |
| 2.2.1 基础特征 | 第17页 |
| 2.2.2 进入时机 | 第17-18页 |
| 2.2.3 风险投资退出 | 第18页 |
| 2.2.4 投后管理 | 第18-19页 |
| 2.3 国内外相关研究 | 第19-21页 |
| 2.3.1 国外关于风险投资收益率影响因素的研究 | 第19页 |
| 2.3.2 国内关于风险投资收益率影响因素的研究 | 第19-21页 |
| 第3章 研究假设和模型选择 | 第21-33页 |
| 3.1 数据来源 | 第21页 |
| 3.2 研究假设 | 第21-22页 |
| 3.3 变量的确定 | 第22-24页 |
| 3.4 变量的描述性统计 | 第24-32页 |
| 3.5 模型设计 | 第32-33页 |
| 第4章 实证回归分析 | 第33-48页 |
| 4.1 时间序列模型检验分析 | 第33-35页 |
| 4.2 Granger因果检验 | 第35-36页 |
| 4.3 最小二乘法回归分析 | 第36-37页 |
| 4.4 多重共线性检验 | 第37-44页 |
| 4.4.1 多重共线性的判断 | 第37-42页 |
| 4.4.2 多重共线性的修正 | 第42-44页 |
| 4.5 协整检验 | 第44-45页 |
| 4.6 误差修正模型（ECM） | 第45-48页 |
| 第5章 结论及建议 | 第48-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 5.3 后续研究方向 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-65页 |
| 附录1 统计样本原始数据 | 第52-54页 |
| 附录2 样本时间序列图 | 第54-56页 |
| 附录3 Granger因果检验结果 | 第56-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第66-67页 |
