我国创业板市场投资者情绪与IPO抑价现象研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·现实意义 | 第9-10页 |
| ·本文结构 | 第10页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·基于信息经济学的理论 | 第12-14页 |
| ·基于行为金融学的抑价理论 | 第14-15页 |
| ·我国创业板市场抑价理论 | 第15-16页 |
| ·研究趋势以及本文观点 | 第16-17页 |
| 3 中外创业板发展及抑价现象比较 | 第17-27页 |
| ·美国创业板的发展及抑价现象 | 第17-20页 |
| ·NASDAQ市场抑价现象概述 | 第17-18页 |
| ·NASDAQ市场市场特征分析 | 第18-20页 |
| ·我国创业板的发展及抑价现象 | 第20-23页 |
| ·深交所创业板概述 | 第20-21页 |
| ·深创业板市场特征分析 | 第21-23页 |
| ·中外比较分析 | 第23-27页 |
| ·中外创业板市场规模比较 | 第23-25页 |
| ·中外创业板IPO比较 | 第25-27页 |
| 4 理论分析与研究假设 | 第27-30页 |
| ·投资者情绪与我国创业板IPO的关系 | 第27页 |
| ·投资者情绪对IPO抑价的影响过程 | 第27-29页 |
| ·一级市场投资者情绪对IPO抑价的影响 | 第27-28页 |
| ·二级市场投资者情绪对IPO抑价的影响 | 第28-29页 |
| ·抑价现象的“示范效应” | 第29-30页 |
| 5 研究设计 | 第30-36页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·变量的定义及说明 | 第30-32页 |
| ·描述性统计 | 第32-33页 |
| ·相关性分析 | 第33-36页 |
| 6 实证回归分析 | 第36-44页 |
| ·创业板市场投资者情绪对IPO抑价的影响探究 | 第36-39页 |
| ·多元线性回归方程的设定 | 第36页 |
| ·多元线性方程的回归分析 | 第36-39页 |
| ·创业板市场IPO抑价“示范效应”探究 | 第39-41页 |
| ·多元线性方程组的设定 | 第39页 |
| ·多元线性方程组的回归分析 | 第39-41页 |
| ·模型检验 | 第41-44页 |
| ·经济学检验 | 第41页 |
| ·统计意义上的检验 | 第41页 |
| ·模型稳健性检验 | 第41-44页 |
| 7 结论与政策建议 | 第44-48页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
