| 摘要 | 第1-18页 |
| ABSTRACT | 第18-21页 |
| 第1章 绪论 | 第21-32页 |
| ·问题的提出 | 第21-24页 |
| ·欧美债务危机、中国信用产品市场与信用风险度量 | 第21-22页 |
| ·信用风险结构模型“理论研究”的不足和启示 | 第22-23页 |
| ·信用风险结构模型的“应用困境”和解决思路 | 第23-24页 |
| ·主要概念的界定 | 第24-25页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第25-29页 |
| ·论文的创新与不足 | 第29-32页 |
| 第2章 信用风险结构模型理论与应用研究进展及其评述 | 第32-46页 |
| ·信用风险结构模型的“理论研究”进展 | 第32-38页 |
| ·完全信息下的结构模型 | 第32-36页 |
| ·不完全信息下的结构模型 | 第36-38页 |
| ·信用风险结构模型的“应用研究”进展 | 第38-44页 |
| ·Credit Monitor模型(KMV模型) | 第39-42页 |
| ·数据转换极大似然估计 | 第42-43页 |
| ·DF粒子滤波方法 | 第43-44页 |
| ·对信用风险结构模型研究的评述 | 第44-45页 |
| ·本章小节 | 第45-46页 |
| 第3章 信用风险度量中的不完全信息与定量刻画 | 第46-57页 |
| ·经济金融活动中的不完全信息 | 第46-48页 |
| ·信息不完全与信息经济学 | 第46-47页 |
| ·信用风险与信息不完全 | 第47-48页 |
| ·对金融市场微观主体信息的重新界定 | 第48-55页 |
| ·券市场信息披露的三个基本要求 | 第49-50页 |
| ·对不完全信息的三类划分和界定 | 第50-52页 |
| ·微观经济主体信息的定量刻画 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第4章 有偏噪声信息和谦后信息下信用风险结构模型 | 第57-77页 |
| ·有偏噪声信息下的信用风险结构模型 | 第57-67页 |
| ·模型的基本设定和财务信息偏误 | 第58-61页 |
| ·财务信息偏误下的违约概率、债券定价和信用价差 | 第61-63页 |
| ·信息偏误对信用风险度量影响的数值分析 | 第63-67页 |
| ·滞后信息下的信用风险结构模型 | 第67-75页 |
| ·基本模型设定和信息披露滞后 | 第68-70页 |
| ·信息滞后下的违约概率、债券定价和信用价差 | 第70-71页 |
| ·信息滞后对信用风险度量影响的数值分析 | 第71-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第5章 不完全信息下信用风险结构模型的应用分析 | 第77-83页 |
| ·结构模型应用的关键变量——资产价值和波动率 | 第77-78页 |
| ·不完全信息下资产价值和波动率的状态空间模型 | 第78-81页 |
| ·基于经典Merton模型的资产价值的状态空间模型 | 第78-79页 |
| ·基于HSV-Merton模型的资产价值和波动率的状态空间模型 | 第79-80页 |
| ·基于Black-Cox模型的资产价值的状态空间模型 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第6章 状态空间模型与粒子滤波技术 | 第83-122页 |
| ·状态空间模型的一般形式 | 第83-85页 |
| ·状态变量的贝叶斯滤波和平滑 | 第85-90页 |
| ·递归贝叶斯滤波 | 第85-89页 |
| ·递归贝叶斯平滑 | 第89-90页 |
| ·基于粒子滤波的滤波分布估计 | 第90-101页 |
| ·标准粒子滤波 | 第91-97页 |
| ·辅助粒子滤波 | 第97-99页 |
| ·LC粒子滤波 | 第99-100页 |
| ·粒子滤波性能评估 | 第100-101页 |
| ·基于粒子滤波的平滑分布估计 | 第101-103页 |
| ·粒子平滑 | 第101-102页 |
| ·向后-模拟粒子平滑 | 第102-103页 |
| ·基于粒子滤波的静态参数估计 | 第103-118页 |
| ·参数的后验分布和最大后验点估计 | 第104-106页 |
| ·参数估计的粒子EM算法(P-EM) | 第106-111页 |
| ·参数估计的粒子MCMC(PMCMC) | 第111-115页 |
| ·参数估计的状态扩展法 | 第115-118页 |
| ·基于粒子滤波的时变参数估计 | 第118-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 第7章 不完全信息下Merton模型的粒子滤波估计 | 第122-142页 |
| ·不完全信息下资产价值的状态空间模型 | 第122-125页 |
| ·经典的Merton模型 | 第123-124页 |
| ·资产价值的非线性状态空间模型 | 第124-125页 |
| ·资产价值的粒子滤波估计 | 第125-128页 |
| ·资产价值的贝叶斯滤波 | 第125-126页 |
| ·资产价值的粒子滤波估计 | 第126-128页 |
| ·模型参数的粒子平滑EM估计 | 第128-136页 |
| ·E步：计算联合似然函数的期望值 | 第129-132页 |
| ·M步：最大化期望值 | 第132-133页 |
| ·粒子平滑EM算法的数值模拟分析 | 第133-136页 |
| ·实证分析 | 第136-140页 |
| ·数据的选择和初始参数值的设定 | 第136-137页 |
| ·模型参数估计结果和分析 | 第137-140页 |
| ·不完全信息Merton模型的应用：信用风险测度 | 第140页 |
| ·本章小结 | 第140-142页 |
| 第8章 不完全信息下HSV-Merton模型的粒子滤波估计 | 第142-162页 |
| ·噪声信息下具有Heston随机波动的Merton模型 | 第142-145页 |
| ·具有Heston随机波动的Merton模型 | 第142-144页 |
| ·噪声信息下的HSV-Merton模型 | 第144-145页 |
| ·HSV-Merton模型的粒子滤波估计 | 第145-150页 |
| ·双状态变量的辅助粒子滤波算法 | 第146-148页 |
| ·状态变量和模型参数的联合估计 | 第148-150页 |
| ·数值模拟研究 | 第150-153页 |
| ·实证分析和结果 | 第153-159页 |
| ·数据描述和初始值设定 | 第153-155页 |
| ·模型参数估计 | 第155-158页 |
| ·模型估计的绩效分析 | 第158-159页 |
| ·不完全信息HSV-Merton模型的应用：信用风险测度 | 第159-161页 |
| ·本章小结 | 第161-162页 |
| 第9章 不完全信息下Black-Cox模型的粒子滤波估计 | 第162-184页 |
| ·均值回复噪声信息下的Black-Cox模型 | 第163-167页 |
| ·资产价值的一般状态空间模型 | 第163-165页 |
| ·均值回复噪声信息过程 | 第165页 |
| ·基于Black-Cox模型的股票对数价格 | 第165-167页 |
| ·资产价值的粒子滤波估计 | 第167-171页 |
| ·资产价值的粒子滤波估计 | 第168-169页 |
| ·数值模拟分析 | 第169-171页 |
| ·资产价值和参数的联合滤波估计 | 第171-177页 |
| ·广义Gibbs估计 | 第171-173页 |
| ·数值模拟分析 | 第173-177页 |
| ·实证分析和实际的信用风险度量 | 第177-182页 |
| ·数据的选择和参数估计结果 | 第177-179页 |
| ·噪声信息下的信用价差 | 第179-182页 |
| ·本章小结 | 第182-184页 |
| 第10章 研究结论、政策建议与研究展望 | 第184-190页 |
| ·研究结论 | 第184-185页 |
| ·论文的政策建议 | 第185-188页 |
| ·对未来研究的展望 | 第188-190页 |
| 附录 | 第190-191页 |
| 参考文献 | 第191-203页 |
| 致谢 | 第203-205页 |
| 攻读博士学位期间发表论文情况 | 第205-206页 |
| 附表 | 第206页 |
