| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·利率期限结构模型研究综述 | 第12-13页 |
| ·利率期限结构与宏观经济变量间关系研究综述 | 第13-17页 |
| ·总体评价 | 第17页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线图 | 第18-19页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第19页 |
| ·论文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 利率期限结构及其与宏观经济关系的理论基础 | 第20-30页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第20-24页 |
| ·纯预期理论 | 第20-21页 |
| ·流动性理论 | 第21-22页 |
| ·偏好栖息所理论 | 第22页 |
| ·市场分割理论 | 第22-23页 |
| ·利率期限结构理论总结 | 第23-24页 |
| ·利率期限结构与宏观经济联动的理论分析 | 第24-29页 |
| ·利率期限结构对宏观经济的预测作用 | 第24-27页 |
| ·宏观经济对利率期限结构影响的渠道和方式 | 第27-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 利率期限结构拟合模型选择及模型参数估计 | 第30-38页 |
| ·利率期限结构的静态拟合模型 | 第30-35页 |
| ·息票剥离法 | 第30-31页 |
| ·样条估计法 | 第31-32页 |
| ·Nelson-Siegel模型估计法 | 第32-33页 |
| ·拟合方法比较及选择原因 | 第33-35页 |
| ·用NELSON-SIEGEL模型估计银行间国债市场利率期限结构 | 第35-37页 |
| ·银行间国债市场样本的选取 | 第35页 |
| ·对Nelson-Siegel模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·模型参数估计结果及参数间关系检验 | 第36-37页 |
| 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 利率期限结构与宏观经济变量相关性的实证研究 | 第38-50页 |
| ·利率期限结构信息的提取 | 第38页 |
| ·宏观经济变量的选取及说明 | 第38-40页 |
| ·VAR模型的建立 | 第40-49页 |
| ·VAR模型滞后阶数的选择及单位元检验 | 第41-42页 |
| ·Johnson协整检验 | 第42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-45页 |
| ·方差分解 | 第45-48页 |
| ·Granger因果检验 | 第48-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 研究结论及相关政策建议 | 第50-53页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·相关政策建议 | 第51-52页 |
| ·加快利率市场化改革，解放利率的经济属性 | 第51页 |
| ·加快国债市场的建设，完善利率期限结构所处市场环境 | 第51-52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
