| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第12-19页 |
| 一、风险传染的理论研究 | 第12-16页 |
| 二、风险传染的实证研究 | 第16-18页 |
| 三、简要文献述评 | 第18-19页 |
| 第三节 研究内容及结构框架 | 第19-22页 |
| 第四节 研究创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 银行风险与传染的理论基础 | 第23-30页 |
| 第一节 银行风险的分类及特征 | 第23-24页 |
| 一、银行风险分类 | 第23-24页 |
| 二、银行风险特征 | 第24页 |
| 第二节 银行风险传染效应及渠道 | 第24-27页 |
| 一、风险传染效应的内涵界定 | 第24-26页 |
| 二、银行风险传染渠道 | 第26-27页 |
| 第三节 银行间市场中的风险传染过程 | 第27-30页 |
| 一、银行间市场 | 第27-28页 |
| 二、风险传染过程 | 第28-30页 |
| 第三章 银行间市场风险传染机制分析 | 第30-38页 |
| 第一节 银行间市场的结构特征 | 第30-31页 |
| 第二节 描述风险传染源 | 第31-33页 |
| 一、构造银行间资金流动矩阵 | 第31-32页 |
| 二、定义信用风险 | 第32-33页 |
| 第三节 清算支付机制与平衡支付向量 | 第33-38页 |
| 一、清算支付机制 | 第33-35页 |
| 二、平衡支付向量p~* | 第35-36页 |
| 三、仿真应用 | 第36-38页 |
| 第四章 我国银行间市场双边借贷关系估测 | 第38-45页 |
| 第一节 样本银行选择及数据来源 | 第38-41页 |
| 一、选取样本银行 | 第38-39页 |
| 二、原始数据来源 | 第39-41页 |
| 第二节 数据处理及熵最优化方法 | 第41-43页 |
| 第三节 估算银行间双边借贷值 | 第43-45页 |
| 第五章 我国银行间市场风险传染效应的实证研究 | 第45-67页 |
| 第一节 定义初始冲击 | 第45-46页 |
| 第二节 构建评估指标 | 第46-49页 |
| 一、流动性困难和偿付性困难 | 第46-48页 |
| 二、资产回收率、资产回收率损失以及资产回收平均损失率 | 第48-49页 |
| 三、传染路径波数及波及银行数目 | 第49页 |
| 第三节 其它数据来源及处理 | 第49-50页 |
| 第四节 未受冲击的银行系统初始状态 | 第50-52页 |
| 第五节 模拟冲击与结果分析 | 第52-65页 |
| 一、单家银行违约引致风险传染 | 第52-61页 |
| 二、两家银行违约引致风险传染 | 第61-63页 |
| 三、所有样本银行受到共同冲击损失 | 第63-65页 |
| 第六节 小结 | 第65-67页 |
| 第六章 结论与展望 | 第67-71页 |
| 第一节 总结与建议 | 第67-69页 |
| 一、论文总结 | 第67-68页 |
| 二、相关建议 | 第68-69页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 附录 | 第76-96页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |