基于面板数据的股票型开放式基金业绩持续性实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·可能的创新点 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 2. 基金业绩持续性研究文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 3. 基金绩效持续性研究理论基础 | 第19-25页 |
| ·基金绩效持续性的来源 | 第19-20页 |
| ·基金绩效持续性的理论基础 | 第20-24页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| ·有效市场理论 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 4. 基金绩效持续性及其度量方法 | 第25-31页 |
| ·基金绩效持续性的定义 | 第25页 |
| ·基金业绩评价指标 | 第25-27页 |
| ·未经风险调整的收益衡量指标 | 第25-26页 |
| ·经过风险调整的收益衡量指标 | 第26-27页 |
| ·业绩持续性研究方法 | 第27-30页 |
| ·Spearman秩相关检验法 | 第27-28页 |
| ·双向表法 | 第28-29页 |
| ·截面回归法 | 第29页 |
| ·本文模型选择 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 5. 股票基金绩效持续性实证分析 | 第31-42页 |
| ·股票基金背景介绍 | 第31-32页 |
| ·数据处理与假设说明 | 第32-34页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·数据选择 | 第33-34页 |
| ·模型建立 | 第34-41页 |
| ·整体情况下的模型 | 第35-39页 |
| ·牛市情况下的模型 | 第39页 |
| ·熊市情况下的模型 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 6. 本文结论和后续讨论 | 第42-44页 |
| ·本文结论 | 第42页 |
| ·后续讨论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
