商业银行信贷风险评估研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·文章框架 | 第15-16页 |
| ·论文创新点 | 第16页 |
| ·相关研究综述 | 第16-21页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外研究成果综述 | 第18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-20页 |
| ·国内研究成果综述 | 第20-21页 |
| 2. 商业银行信贷风险概述 | 第21-30页 |
| ·信贷风险 | 第21-22页 |
| ·信贷风险的分类 | 第22-23页 |
| ·信贷管理问题及成因分析 | 第23-27页 |
| ·信息不对称角度 | 第24-26页 |
| ·博弈论角度 | 第26-27页 |
| ·大环境分析 | 第27-30页 |
| 3. 信贷风险评估方法及度量模型 | 第30-44页 |
| ·传统信贷风险评估方法 | 第30-35页 |
| ·专家系统法 | 第30-31页 |
| ·贷款评级法 | 第31-32页 |
| ·财务指标法 | 第32-33页 |
| ·信用评分法 | 第33-35页 |
| ·神经网络法 | 第35页 |
| ·现代信贷风险度量模型的简介及比较 | 第35-42页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第36-38页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第38-39页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第39-40页 |
| ·KMV模型 | 第40-42页 |
| ·信贷定量模型比较优势分析 | 第42-44页 |
| 4. 中小企业信贷风险评估实证分析 | 第44-52页 |
| ·样本的选取 | 第44-45页 |
| ·实证过程 | 第45-48页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第45-46页 |
| ·违约点和股票市值的计算 | 第46-47页 |
| ·资产市场价值及波动率的计算 | 第47-48页 |
| ·违约距离的计算 | 第48页 |
| ·实证结果 | 第48-50页 |
| ·对KMV模型适用性的拓展分析 | 第50-52页 |
| 5. 结论 | 第52-56页 |
| ·研究结论 | 第52-54页 |
| ·有待进一步解决的问题 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
