Shibor作为我国货币市场基准利率的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14页 |
| ·主要内容 | 第14-15页 |
| ·研究贡献 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内研究概述 | 第17-21页 |
| ·利率市场化理论的研究 | 第17-18页 |
| ·其他利率作为基准利率的研究综述 | 第18-19页 |
| ·Shibor作为基准利率的研究综述 | 第19-21页 |
| 3 利率市场化与基准利率的选择 | 第21-35页 |
| ·利率市场化改革的重要意义 | 第21-23页 |
| ·基准利率的定义 | 第23-24页 |
| ·基准利率的选择标准 | 第24-26页 |
| ·国外货币市场主要基准利率 | 第26-28页 |
| ·伦敦同业拆借利率(Libor) | 第26-27页 |
| ·美国联邦基金利率(FFR) | 第27-28页 |
| ·我国货币市场主要基准利率 | 第28-32页 |
| ·我国货币市场现状 | 第28-29页 |
| ·一年期存贷款利率 | 第29页 |
| ·全国银行间同业拆借利率(Chibor) | 第29-30页 |
| ·国债回购利率 | 第30-31页 |
| ·央行票据发行利率 | 第31-32页 |
| ·Shibor的运行特征 | 第32-35页 |
| ·Shibor的命名 | 第32页 |
| ·Shibor的报价银行团 | 第32-33页 |
| ·Shibor的报价机制 | 第33页 |
| ·Shibor报价行报价质量考评指标体系 | 第33-35页 |
| 4. Shibor作为基准利率的实证分析 | 第35-57页 |
| ·计量方法介绍 | 第35-36页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第35页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第35-36页 |
| ·EGARCH模型 | 第36页 |
| ·Shibor的利率期限结构 | 第36-38页 |
| ·Shibor与货币市场利率的相关性 | 第38-47页 |
| ·Shibor与短期市场利率的相关性分析 | 第39-43页 |
| ·Shibor与中长期货币市场利率的相关性 | 第43-47页 |
| ·VAR框架下Shibor的稳定性分析 | 第47-50页 |
| ·Shibor与货币政策工具的相关性 | 第50-53页 |
| ·Shibor与宏观经济变量的相关性 | 第53-57页 |
| 5. 研究结论、政策建议与后续展望 | 第57-64页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·Shibor在金融市场中的作用 | 第58-60页 |
| ·Shibor基准利率体系中需要完善的地方 | 第60-61页 |
| ·完善Shibor运行机制的建议 | 第61-64页 |
| ·完善Shibor形成机制 | 第61-62页 |
| ·加强Shibor市场建设 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
