流动性风险与股票收益--来自沪市A股主板市场的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9页 |
| ·相关概念的界定 | 第9-11页 |
| ·本文的创新点和研究方法、思路 | 第11-14页 |
| ·本文的创新点 | 第11页 |
| ·本文的研究方法、思路和行文安排 | 第11-14页 |
| 第二章 流动性风险与资产定价 | 第14-32页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第14-18页 |
| ·流动性水平与资产定价关系的研究现状 | 第15-16页 |
| ·流动性风险与资产定价关系的研究现状 | 第16-18页 |
| ·流动性风险溢价理论 | 第18-23页 |
| ·流动性的度量 | 第18-22页 |
| ·流动性的影响因素 | 第22-23页 |
| ·流动性风险的度量 | 第23页 |
| ·传统资产定价理论的回顾 | 第23-25页 |
| ·、基于流动性扩展的股票定价理论 | 第25-32页 |
| 第三章 流动性风险与股票收益的理论分析和实证检验 | 第32-49页 |
| ·理论分析和模型构建 | 第32-36页 |
| ·实证数据说明 | 第36页 |
| ·实证变量的选取和计算 | 第36-40页 |
| ·流动性测度计算 | 第36-39页 |
| ·流动性风险的测度 | 第39-40页 |
| ·股票组合收益的计算 | 第40页 |
| ·实证研究方法 | 第40-41页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第41页 |
| ·实证结果及其分析 | 第41-49页 |
| 第四章 研究结论、展望和相关建议 | 第49-51页 |
| ·研究结论、展望 | 第49-50页 |
| ·相关建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-88页 |
