我国股市波动性及其影响因素分析--基于政府政策和投资者情绪的视角
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 一、 研究背景 | 第8页 |
| 二、 研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 一、 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 二、 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 三、 目前研究的不足 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第13页 |
| 第四节 论文框架和线路图 | 第13-15页 |
| 一、 论文框架 | 第13-14页 |
| 二、 论文线路图 | 第14-15页 |
| 第五节 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 我国股市波动的特征分析 | 第16-24页 |
| 第一节 我国股市指数的基本特征 | 第16-17页 |
| 第二节 我国股市波动的非对称分析 | 第17-23页 |
| 一、 检验 ARCH 效应 | 第18-19页 |
| 二、 我国股市 GARCH 族模型的分析 | 第19-23页 |
| 第三节 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 政府政策对股市波动的影响 | 第24-33页 |
| 第一节 我国股市波动的政策因素简述 | 第24-25页 |
| 第二节 政策对我国股市波动的基本情况 | 第25-26页 |
| 第三节 政策对我国股市波动的事件研究法检验 | 第26-30页 |
| 一、 事件研究法的具体步骤 | 第26-27页 |
| 二、 政策效应的实证检验 | 第27-30页 |
| 第四节 实证结论的分析 | 第30-33页 |
| 第四章 投资者情绪对股市波动的影响 | 第33-42页 |
| 第一节 度量投资者情绪的指标 | 第33-35页 |
| 第二节 构建投资者情绪综合指标 | 第35-38页 |
| 一、 数据的说明和选取 | 第35页 |
| 二、 主成分分析法的简单描述 | 第35-36页 |
| 三、 构建投资者情绪综合指标 | 第36-38页 |
| 第三节 投资者情绪对股市波动的实证检验 | 第38-41页 |
| 一、 平稳性检验 | 第38页 |
| 二、 VAR 模型的分析 | 第38-40页 |
| 三、 Granger 因果检验 | 第40-41页 |
| 第四节 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结论和展望 | 第42-45页 |
| 第一节 结论 | 第42-44页 |
| 第二节 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第62页 |
