首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

我国贵金属期货市场间的波动溢出效应实证研究--以黄金和白银期货为例

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 前言第9-19页
 第一节 研究背景与研究意义第9-10页
 第二节 国内外文献综述第10-17页
 第三节 研究思路及结构安排第17-18页
 第四节 研究的创新之处第18-19页
第二章 黄金与白银的市场概述及其价格影响因素分析第19-24页
 第一节 黄金与白银的属性及其在金融市场中的地位第19-20页
 第二节 中国黄金和白银市场发展轨迹第20-21页
 第三节 黄金和白银价格的影响因素第21-24页
第三章 波动溢出效应的理论分析第24-29页
 第一节 波动溢出效应的相关概念第24-25页
 第二节 波动溢出效应的产生机理第25-29页
第四章 波动溢出效应的研究方法第29-33页
 第一节 ARCH 模型第29页
 第二节 GARCH 模型第29-30页
 第三节 多元 GARCH 模型第30-33页
第五章 我国黄金和白银期货之间的波动溢出效应实证分析第33-43页
 第一节 数据来源及预处理第33页
 第二节 中国黄金期货和白银期货基本特征第33-37页
 第三节 我国黄金与白银期货间波动溢出效应实证研究第37-43页
第六章 总结与展望第43-46页
 第一节 总结第43页
 第二节 投资及政策建议第43-44页
 第三节 有待进一步研究第44-46页
参考文献第46-50页
致谢第50-51页

论文共51页,点击 下载论文
上一篇:基于巴塞尔资本协议的商业银行操作风险度量研究
下一篇:银行信贷风险、流动性和盈利能力之间的关系--以我国股份制商业银行面板数据为例