| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题的背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外相关文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内相关文献综述 | 第11-13页 |
| ·现有研究的启示与不足 | 第13页 |
| ·研究内容与目的 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 有效市场理论的产生、发展及其面临的挑战 | 第17-25页 |
| ·有效市场理论的产生和发展 | 第17-20页 |
| ·有效市场理论的产生 | 第17-19页 |
| ·有效市场理论的发展 | 第19-20页 |
| ·有效市场理论所面临的挑战 | 第20-23页 |
| ·市场异常现象和行为金融学 | 第21-22页 |
| ·分形市场假说(Fractal Market Hypothesis FMH) | 第22-23页 |
| ·基于有效市场假说其对所面临质疑的解释 | 第23-25页 |
| 第3章 对我国股票市场有效性的实证检验 | 第25-50页 |
| ·我国股票市场有效性的单位根检验方法 | 第25-30页 |
| ·理论分析 | 第25-27页 |
| ·实证检验 | 第27-30页 |
| ·我国股票市场股价收益序列自相关检验 | 第30-35页 |
| ·理论分析 | 第30-31页 |
| ·实证检验 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| ·基于分形理论的我国股票市场有效性检验 | 第35-46页 |
| ·理论分析 | 第35-44页 |
| ·数据处理 | 第44页 |
| ·实证检验 | 第44-46页 |
| ·我国股票市场有效性的游程检验 | 第46-48页 |
| ·理论分析 | 第46-47页 |
| ·实证检验 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第4章 我国股票市场收益可预测性及事件研究 | 第50-65页 |
| ·研究方法和样本选择 | 第50-54页 |
| ·研究方法 | 第50-51页 |
| ·样本选择 | 第51-54页 |
| ·模型设定及实证检验 | 第54-64页 |
| ·向量自回归模型基本原理及其应用 | 第54-56页 |
| ·收益的可预测性检验 | 第56-60页 |
| ·事件研究暨半强式有效性检验 | 第60-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第65-68页 |
| ·本文研究结论 | 第65页 |
| ·政策建议 | 第65-68页 |
| ·完善股票市场相关法律法规 | 第65-66页 |
| ·加大对机构投资者的扶持力度 | 第66页 |
| ·加强信息披露制度管理 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70页 |