| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外关于股指期货套期保值的文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内关于股指期货套期保值的文献综述 | 第13-15页 |
| ·论文的研究内容与创新之处 | 第15-18页 |
| ·论文的研究内容 | 第15-17页 |
| ·论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 股指期货的套期保值基本理论 | 第18-29页 |
| ·套期保值的基本理论 | 第18-20页 |
| ·传统套期保值理论 | 第18页 |
| ·基差风险套期保值理论 | 第18-19页 |
| ·资产组合套期保值理论 | 第19-20页 |
| ·套期保值与基差 | 第20-22页 |
| ·最优套期保值比率 | 第22-29页 |
| ·静态最优套期保值比率 | 第22-27页 |
| ·动态最优套期保值比率 | 第27-29页 |
| 第3章 最优套期保值比率估计模型 | 第29-41页 |
| ·静态最优套期保值比率估计模型 | 第29-31页 |
| ·传统回归模型 | 第29-30页 |
| ·B-VAR模型 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31页 |
| ·动态最优套期保值比率估计模型 | 第31-39页 |
| ·一元GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·多元GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·动态套期保值比率的估计模型—VECH-GARCH模型 | 第34页 |
| ·动态套期保值比率的估计模型—BEKK-MGARCH模型 | 第34-36页 |
| ·动态套期保值比率的估计模型—CCC-MGARCH模型 | 第36-37页 |
| ·动态套期保值比率的估计模型—DCC-MGARCH模型 | 第37-39页 |
| ·最优套期保值比率绩效比较模型 | 第39-41页 |
| ·HE指标测度方法 | 第39-40页 |
| ·Sharpe Ratio指标测度方法 | 第40-41页 |
| 第4章 最优套期保值比率和套期保值绩效分析 | 第41-59页 |
| ·投资组合的建立与分析 | 第41-44页 |
| ·数据的平稳性和协整性检验 | 第44-45页 |
| ·静态套期保值比率的实证分析 | 第45-47页 |
| ·基于OLS模型估计的套期保值比率 | 第45-46页 |
| ·基于B-VAR模型估计的套期保值比率 | 第46页 |
| ·基于向量误差修正模型(VECM)估计的套期保值比率 | 第46-47页 |
| ·动态套期保值比率的实证分析 | 第47-54页 |
| ·基于VECH-GARCH模型估计的动态套期保值比率 | 第47-48页 |
| ·基于BEKK-MGARCH模型估计的动态套期保值比率 | 第48-49页 |
| ·基于CCC-MGARCH模型估计的动态套期保值比率 | 第49-52页 |
| ·基于DCC-MGARCH模型估计的动态套期保值比率 | 第52-53页 |
| ·动态套期保值比率的比较 | 第53-54页 |
| ·股指期货套期保值绩效分析 | 第54-59页 |
| ·HE指标测度的套期保值绩效 | 第54-56页 |
| ·Sharpe Ratio指标测度的套期保值绩效 | 第56-57页 |
| ·加入动态调整成本的Sharpe Ratio指标测度的套期保值绩效 | 第57-59页 |
| 第5章 研究结论与不足 | 第59-61页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究不足之处 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
