| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-23页 |
| ·基准策略 | 第11-13页 |
| ·追踪高收益策略的策略 | 第13-17页 |
| ·追踪低收益策略 | 第17-19页 |
| ·模式匹配策略 | 第19-22页 |
| ·元学习算法 | 第22-23页 |
| ·本文创新点与结构安排 | 第23-25页 |
| ·本文创新点与意义 | 第23页 |
| ·全文结构安排 | 第23-25页 |
| 第2章 在线投资组合选择模型 | 第25-27页 |
| ·在线投资组合选择模型的数学描述 | 第25-26页 |
| ·在线投资组合选择模型的算法框架 | 第26-27页 |
| 第3章 鲁棒的中位数反转策略 | 第27-36页 |
| ·动机 | 第27-29页 |
| ·RMR方法构造 | 第29-30页 |
| ·问题求解与算法 | 第30-33页 |
| ·时间复杂度分析 | 第33页 |
| ·RMR的变化形式 | 第33-36页 |
| 第4章 实验 | 第36-49页 |
| ·数据集 | 第36-37页 |
| ·实验的设置和判断指标 | 第37-40页 |
| ·可供比较策略 | 第40页 |
| ·实验结果 | 第40-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55页 |