全球政府债券市场联动性实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·研究目标及拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
| ·研究目标 | 第17页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第17页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·本文特色及创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 文献综述及相关理论基础 | 第20-31页 |
| ·文献综述 | 第20-26页 |
| ·债券市场收益联动研究综述 | 第20-22页 |
| ·债券市场波动联动研究综述 | 第22-25页 |
| ·研究现状评价 | 第25-26页 |
| ·金融市场联动理论基础 | 第26页 |
| ·全球政府债券市场联动机理分析 | 第26-31页 |
| 第3章 全球政府债券市场联动实证研究模型介绍 | 第31-37页 |
| ·格兰杰因果检验模型 | 第31页 |
| ·向量自回归模型 | 第31-33页 |
| ·脉冲响应 | 第32-33页 |
| ·方差分解 | 第33页 |
| ·GARCH族模型 | 第33-37页 |
| ·GARCH模型 | 第34-36页 |
| ·TARCH模型 | 第36-37页 |
| 第4章 全球政府债券市场收益联动实证研究 | 第37-46页 |
| ·数据的选取与预处理 | 第37-38页 |
| ·全球政府债券市场收益率序列的平稳性检验 | 第38页 |
| ·全球政府债券市场收益率序列的描述性统计 | 第38-40页 |
| ·全球政府债券市场收益率联动的格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| ·全球政府债券市场收益率联动的VAR模型 | 第41-46页 |
| ·脉冲响应 | 第41-44页 |
| ·方差分解 | 第44-46页 |
| 第5章 全球政府债券市场波动联动的实证研究 | 第46-57页 |
| ·全球政府债券市场的GARCH效应检验 | 第46-53页 |
| ·ARMA模型的构建 | 第46-50页 |
| ·ARCH效应检验 | 第50-52页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第52-53页 |
| ·全球政府债券市场收益率波动的非对称性检验 | 第53-55页 |
| ·全球政府债券市场收益率的波动联动检验 | 第55-57页 |
| 第6章 结论及建议 | 第57-61页 |
| ·主要研究结论 | 第57-58页 |
| ·建议 | 第58-59页 |
| ·对政策制定者的建议 | 第58-59页 |
| ·对市场参与者的建议 | 第59页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 附录1: VAR模型估计结果 | 第65-68页 |
| 附录2: VAR模型脉冲响应结果图 | 第68-69页 |
| 附录3: GARCH类模型均值方程及回归结果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第71页 |
