基于多Agent模型的连续双向拍卖金融市场仿真实验研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·课题来源及本文的研究内容 | 第16-18页 |
| 2 金融市场复杂系统建模理论与仿真方法 | 第18-28页 |
| ·金融市场概述 | 第18-20页 |
| ·行为金融理论 | 第20-22页 |
| ·复杂适应理论与多Agent 建模方法 | 第22-26页 |
| ·Anylogic 仿真平台 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 人工金融市场数学模型构建 | 第28-40页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·市场环境模型构建 | 第28-31页 |
| ·投资者行为模型 | 第31-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 4 基于多Agent 技术的人工金融市场仿真建模 | 第40-52页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·市场环境Agent 建模 | 第41-47页 |
| ·投资者Agent 建模 | 第47-49页 |
| ·仿真界面设计 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 5 人工金融市场仿真实验设计与结果分析 | 第52-63页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·仿真实验参数的设置 | 第52-53页 |
| ·人工金融市场的基本统计分析 | 第53-59页 |
| ·人工金融市场交易机制的研究 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 6 总结与展望 | 第63-65页 |
| ·全文总结 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录（攻读学位期间发表论文） | 第70页 |
