| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·STR模型相关文献综述 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·经济增长和金融发展相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| 第2章 STR模型的理论介绍 | 第15-26页 |
| ·STR模型的结构 | 第15-18页 |
| ·STR模型的一般表达式 | 第15-16页 |
| ·两种常见的STR模型及其性质 | 第16-18页 |
| ·STR模型的构建 | 第18-19页 |
| ·非线性检验 | 第19-22页 |
| ·模式识别 | 第22-23页 |
| ·构建STR模型的注意要点 | 第23-26页 |
| ·平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第24-26页 |
| 第3章 参数估计的改进 | 第26-42页 |
| ·高斯—牛顿迭代法 | 第26-28页 |
| ·基于AIC值的网格搜索法 | 第28-31页 |
| ·STR模型中的AIC值 | 第28-30页 |
| ·基于AIC值的网格搜索法的基本思想 | 第30-31页 |
| ·MC方法验证基于AIC值的网格搜索法 | 第31-41页 |
| ·LSTR模型中的验证 | 第31-37页 |
| ·ESTR模型中的验证 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 第4章 分析经济增长与金融发展的联动效应-基于两变量STR模型 | 第42-54页 |
| ·指标的介绍 | 第42-47页 |
| ·金融发展指标 | 第42-45页 |
| ·经济增长指标 | 第45-47页 |
| ·基于STR模型的实证分析 | 第47-52页 |
| ·变量的选取及数据的来源 | 第48页 |
| ·数据的预处理 | 第48-49页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·确定滞后阶数 | 第50页 |
| ·非线性假设检验及模型的选择 | 第50-51页 |
| ·参数估计—高斯牛顿迭代法 | 第51页 |
| ·参数估计—基于AIC值的网格搜索法 | 第51-52页 |
| ·结论 | 第52-54页 |
| 第5章 双阀值STR模型 | 第54-62页 |
| ·双阀值STR模型 | 第54-57页 |
| ·双阀值STR模型的一般形式 | 第54-55页 |
| ·LSTR2模型中转换函数的结构特点 | 第55-57页 |
| ·指标的选取 | 第57-60页 |
| ·因子分析的主要思想 | 第57页 |
| ·提取指标——因子分析 | 第57-60页 |
| ·实证分析 | 第60-61页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| 第6章 总结与展望 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第62页 |
| ·本文的创新 | 第62-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间的学术论文及科研项目 | 第68页 |