商业银行存贷利差压力测试研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 引言 | 第10-20页 |
| ·选题背景 | 第10-13页 |
| ·选题现实背景 | 第10-11页 |
| ·选题理论背景 | 第11-13页 |
| ·国内外文献研究 | 第13-17页 |
| ·国外文献研究 | 第13-15页 |
| ·国内文献研究 | 第15-17页 |
| ·国内外文献研究对比 | 第17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文构架 | 第18-20页 |
| 2. 商业银行存贷利差压力测试理论研究 | 第20-27页 |
| ·商业银行存贷利差压力测试定义 | 第20-21页 |
| ·存贷利差 | 第20页 |
| ·压力测试 | 第20-21页 |
| ·存贷利差压力测试 | 第21页 |
| ·商业银行存贷利差压力测试动因 | 第21-22页 |
| ·市场风险 | 第21页 |
| ·利率风险 | 第21-22页 |
| ·商业银行存贷利差压力测试技术 | 第22-25页 |
| ·敏感性分析法 | 第22-24页 |
| ·专家决策法 | 第24页 |
| ·历史情景法 | 第24-25页 |
| ·模型分析法 | 第25页 |
| ·商业银行存贷利差压力测试一般流程 | 第25-27页 |
| ·确定风险驱动因子或者资产组合 | 第25-26页 |
| ·建立压力测试模型 | 第26页 |
| ·设定压力测试情景 | 第26页 |
| ·执行压力测试与测试结果分析 | 第26-27页 |
| 3. 商业银行存贷利差压力测试现状分析 | 第27-32页 |
| ·存贷利差压力测试国外现状 | 第27-28页 |
| ·测试方法的介绍 | 第27页 |
| ·测试实践的开展 | 第27-28页 |
| ·测试实践的意义 | 第28页 |
| ·存贷利差压力测试国内现状 | 第28-30页 |
| ·测试方法的介绍 | 第28-29页 |
| ·测试实践的开展 | 第29-30页 |
| ·测试实践的意义 | 第30页 |
| ·国内外存贷利差压力测试现状对比 | 第30-32页 |
| 4. 我国商业银行存贷利差压力测试实证分析 | 第32-40页 |
| ·基本假设 | 第32-34页 |
| ·压力测试前提条件 | 第32页 |
| ·压力测试情景设定 | 第32-34页 |
| ·模型构建 | 第34-36页 |
| ·样本选取 | 第34-35页 |
| ·存贷利差缺口模型 | 第35-36页 |
| ·压力测试过程 | 第36-38页 |
| ·压力测试结论 | 第38-40页 |
| 5. 我国商业银行存贷利差压力测试结果分析 | 第40-49页 |
| ·商业银行经营环境分析 | 第40-43页 |
| ·外部宏观环境 | 第40-42页 |
| ·行业内部环境 | 第42-43页 |
| ·银行自身环境 | 第43页 |
| ·商业银行利润分析 | 第43-45页 |
| ·商业银行利润来源 | 第43-44页 |
| ·商业银行利润结构 | 第44-45页 |
| ·利率市场化效应分析 | 第45-47页 |
| ·短期效应 | 第45-46页 |
| ·长期效应 | 第46-47页 |
| ·研究结论 | 第47-49页 |
| 6. 推动我国商业银行存贷利差压力测试建议 | 第49-52页 |
| ·制约性因素分析 | 第49-50页 |
| ·先决条件不具备 | 第49页 |
| ·商业银行缺少主动性 | 第49-50页 |
| ·专门的人才、数据匮乏 | 第50页 |
| ·构建完善的制度建议 | 第50-52页 |
| ·指导性文件的进一步完善 | 第50页 |
| ·提高测试的技术水平 | 第50-51页 |
| ·强化结果的应用实效 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第56-57页 |
