| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-15页 |
| 第一节 选题思考 | 第11-12页 |
| 第二节 论文研究方法及基本框架 | 第12-13页 |
| 第三节 论文创新之处和不足 | 第13-15页 |
| 一、论文创新之处 | 第13-14页 |
| 二、论文不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| 第一节 国内相关研究 | 第15-19页 |
| 一、股指期货市场与股票市场的波动性研究 | 第15-17页 |
| 二、股指期货市场对股票市场价格发现作用研究 | 第17-19页 |
| 第二节 国外相关研究 | 第19-21页 |
| 第三节 谱分析相关研究 | 第21-24页 |
| 第三章 沪深300指数期货概述 | 第24-40页 |
| 第一节 中国推出沪深300指数期货的背景 | 第24-28页 |
| 一、国际股票指数期货发展概况 | 第24-27页 |
| 二、中国对于推出沪深300指数期货的探索 | 第27-28页 |
| 第二节 沪深300指数期货特点 | 第28-37页 |
| 一、沪深300指数期货简介 | 第28-32页 |
| 二、沪深300指数期货合约与国际主要指数期货合约特点 | 第32-36页 |
| 三、沪深300指数期货与其他投资工具的区别 | 第36-37页 |
| 第三节 我国开展股指期货交易的意义 | 第37-40页 |
| 第四章 沪深300指数期货与沪深300指数周期互动关系的实证确认 | 第40-50页 |
| 第一节 实证分析数据的选择 | 第40页 |
| 第二节 实证分析数据的处理 | 第40-45页 |
| 第三节 沪深300指数期货与沪深300指数周期相关性的 #37实证研究 | 第45-50页 |
| 一、ADF和PP平稳性检验 | 第45-47页 |
| 二、Johansen协整检验 | 第47-48页 |
| 三、格兰杰(Granger)因果检验 | 第48-50页 |
| 第五章 沪深300指数期货与沪深300指数周期互动关系的 #42谱分析 | 第50-57页 |
| 第一节 谱分析的整体思路 | 第50页 |
| 第二节 谱分析的具体过程 | 第50-52页 |
| 第三节 沪深300指数期货与沪深300指数波动周期的实证研究 | 第52-57页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第57-65页 |
| 第一节 主要实证结论 | 第57-58页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第58-65页 |
| 附录 | 第65-78页 |
| 附录1 计算自协方差函数的Java程序 | 第65-66页 |
| 附录2 沪深300指数期货与股票市场交易日数据 | 第66-77页 |
| 附录3 2011年全球期权期货交易量 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 后记 | 第82页 |
