组合预测方法在我国CPI预测中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·组合预测国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·组合预测研究新动向 | 第12-13页 |
| ·CPI 预测的研究现状 | 第13-14页 |
| ·CPI 预测的研究现状的评价 | 第14页 |
| ·本文的研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的结构 | 第15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 CPI 先行指标的选取 | 第17-40页 |
| ·CPI 先行指标选取涉及的计量经济理论介绍 | 第17-22页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第17-18页 |
| ·向量自回归模型 | 第18-19页 |
| ·脉冲响应函数 | 第19-20页 |
| ·方差分解 | 第20-21页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第21-22页 |
| ·需求诱因的理论分析和实证检验 | 第22-28页 |
| ·需求诱因的理论分析 | 第22-24页 |
| ·需求诱因先行指标的实证检验 | 第24-28页 |
| ·供给诱因的理论分析和实证检验 | 第28-30页 |
| ·供给诱因的理论分析 | 第28页 |
| ·供给诱因先行指标的实证检验 | 第28-30页 |
| ·货币诱因的理论分析和实证检验 | 第30-34页 |
| ·货币诱因的理论分析 | 第30-31页 |
| ·货币诱因先行指标的实证检验 | 第31-34页 |
| ·输入诱因的理论分析和实证检验 | 第34-40页 |
| ·输入诱因的理论分析 | 第34-36页 |
| ·输入诱因候选先行指标的实证检验 | 第36-40页 |
| 第三章 CPI 的季节性 ARIMA 预测模型 | 第40-46页 |
| ·ARIMA 模型的理论介绍 | 第40-43页 |
| ·ARIMA 模型基本原理和结构 | 第40-41页 |
| ·ARIMA 模型的识别 | 第41-43页 |
| ·ARMA(p,q)模型的参数估计 | 第43页 |
| ·ARMA(p,q)模型的检验 | 第43页 |
| ·CPI 的季节性 ARIMA 预测模型 | 第43-46页 |
| ·数据平稳性检验和预处理 | 第43-44页 |
| ·模型识别、参数估计及适应性检验 | 第44-45页 |
| ·模型的拟合和预测效果检验 | 第45-46页 |
| 第四章 CPI 的自回归分布滞后预测模型 | 第46-51页 |
| ·自回归分布滞后模型 | 第46-47页 |
| ·滞后效应与滞后变量模型 | 第46页 |
| ·分布滞后模型 | 第46-47页 |
| ·自回归模型 | 第47页 |
| ·CPI 的自回归分布滞后预测模型 | 第47-51页 |
| ·单整和协整检验 | 第48-49页 |
| ·自回归分布滞后模型 | 第49-50页 |
| ·模型的拟合和预测效果检验 | 第50-51页 |
| 第五章 CPI 的向量误差修正预测模型 | 第51-56页 |
| ·向量误差修正模型的相关理论 | 第51-54页 |
| ·协整理论及其检验 | 第51-53页 |
| ·向量误差修正模型 | 第53-54页 |
| ·CPI 的向量误差修正预测模型 | 第54-56页 |
| ·向量误差修正预测模型 | 第54-55页 |
| ·模型的拟合和预测效果检验 | 第55-56页 |
| 第六章 CPI 的组合预测模型 | 第56-64页 |
| ·组合预测的分类 | 第56页 |
| ·几种常见的组合预测模型权重的确定方法 | 第56-58页 |
| ·组合预测效果评价的指标体系 | 第58-59页 |
| ·组合预测模型的建立 | 第59-64页 |
| ·等权组合预测模型 | 第60页 |
| ·误差平方和倒数组合预测模型 | 第60-61页 |
| ·上期预测误差绝对值组合预测模型 | 第61-64页 |
| 第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
| ·总结 | 第64页 |
| ·本文的局限 | 第64-65页 |
| ·下一步工作 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
