| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-16页 |
| ·基金绩效评价研究分析 | 第9-13页 |
| ·基金评级质量检验的研究分析 | 第13-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容及创新点 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
| 2 相关理论基础 | 第20-31页 |
| ·基金评级 | 第20-22页 |
| ·开放式基金以及基金评级的概念 | 第20页 |
| ·基金评级的作用和特点 | 第20-22页 |
| ·基金评级的指标介绍 | 第22-27页 |
| ·收益指标 | 第22-23页 |
| ·风险指标 | 第23-24页 |
| ·风险调整后收益指标 | 第24-27页 |
| ·国内外主要评级机构评级方法 | 第27-29页 |
| ·晨星公司评级方法 | 第27-28页 |
| ·银河证券评级方法 | 第28页 |
| ·济安金信评级方法 | 第28页 |
| ·上海证券评级方法 | 第28-29页 |
| ·条件风险值(CVAR)概念简介 | 第29-31页 |
| ·风险值(VaR)定义 | 第29-30页 |
| ·条件风险值(CVaR)简介 | 第30-31页 |
| 3 基金评级质量检验 | 第31-36页 |
| ·指标选取 | 第31页 |
| ·基于条件风险值(CVAR)模型的基金评级质量评价模型 | 第31-34页 |
| ·基于单目标条件风险值(CVaR)模型的基金评级质量评价模型 | 第32-33页 |
| ·基于多目标条件风险值(CVaR)模型的基金评级质量评价模型 | 第33-34页 |
| ·基金评级质量检验方法 | 第34-36页 |
| 4 实证分析 | 第36-62页 |
| ·基于单目标条件风险值(CVAR)模型的基金评级质量评价 | 第36-46页 |
| ·基金评级质量检验模型的风险度量与控制 | 第36-37页 |
| ·条件风险值(CVaR)计算及星级确定 | 第37-42页 |
| ·评级结果质量评价 | 第42-46页 |
| ·基于多目标条件风险值(CVAR)模型的基金评级质量评价 | 第46-59页 |
| ·基金评级质量检验模型的风险度量与控制 | 第46-47页 |
| ·条件风险值(CVaR)计算及星级确定 | 第47-51页 |
| ·评级结果质量评价 | 第51-59页 |
| ·基金实际表现情况验证 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 5 结论和展望 | 第62-64页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·对基金评级质量检验的展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第68页 |
