我国上市公司定向增发长期股价表现的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究问题的理论意义 | 第12页 |
| ·研究问题的现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究重点与创新 | 第13-14页 |
| 2 研究问题的理论基础 | 第14-20页 |
| ·机会窗口假说 | 第14-15页 |
| ·信息不对称理论 | 第15-16页 |
| ·监督假说理论 | 第16-17页 |
| ·利益趋同假说理论 | 第17页 |
| ·隧道挖掘假说理论 | 第17-20页 |
| 3 研究设计 | 第20-33页 |
| ·相关概念界定 | 第20-21页 |
| ·定向增发 | 第20页 |
| ·长期股价表现 | 第20-21页 |
| ·研究假设 | 第21-23页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·长期股价表现的计算方法 | 第23-27页 |
| ·购买持有收益率（BHAR） | 第24-25页 |
| ·Fama-French 模型 | 第25-27页 |
| ·变量的选取 | 第27-31页 |
| ·因变量 | 第27页 |
| ·自变量 | 第27-29页 |
| ·财务状况的衡量 | 第29-31页 |
| ·定向增发公司特征描述 | 第31-33页 |
| 4 实证研究与分析 | 第33-40页 |
| ·BHAR 计算结果 | 第33-34页 |
| ·FAMA-FRENCH 模型计算结果 | 第34-35页 |
| ·逻辑回归模型 | 第35-38页 |
| ·模型的建立 | 第35-36页 |
| ·变量的统计性描述 | 第36-38页 |
| ·回归结果及分析 | 第38-40页 |
| 5 研究结论 | 第40-42页 |
| ·研究结果 | 第40-41页 |
| ·建议 | 第41页 |
| ·研究不足 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
