汇率体制改革对中国外汇市场效率的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-15页 |
| ·ARCH类模型的研究综述 | 第13-14页 |
| ·分形理论研究综述 | 第14-15页 |
| ·主要内容与研究方法 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 汇率体制改革和外汇市场效率研究理论及方法 | 第18-30页 |
| ·汇率体制改革 | 第18-21页 |
| ·05年汇改前汇率体制改革变迁 | 第18-19页 |
| ·05年汇改后汇率体制改革变迁 | 第19-21页 |
| ·汇率波动研究相关理论及方法 | 第21-27页 |
| ·汇率决定因素 | 第21-23页 |
| ·汇率剧烈波动的影响 | 第23页 |
| ·汇率波动的度量方法 | 第23-27页 |
| ·外汇市场效率 | 第27-30页 |
| ·有效市场假说 | 第27-28页 |
| ·分形市场假说 | 第28-29页 |
| ·有效市场假说与分形市场假说之比较 | 第29-30页 |
| 第3章 汇改前后的汇率波动特征分析 | 第30-41页 |
| ·人民币汇率走势分析 | 第30-32页 |
| ·人民币对美元汇率的走势 | 第30页 |
| ·人民币对欧元汇率的走势 | 第30-31页 |
| ·人民币对日元汇率的走势 | 第31-32页 |
| ·人民币汇率波动的基本特征分析 | 第32-35页 |
| ·数据的选取和处理 | 第32-33页 |
| ·收益率数据的统计特征 | 第33页 |
| ·单位根检验与相关性检验 | 第33-35页 |
| ·收益率均值方程的建立及残差的ARCH效应检验 | 第35-37页 |
| ·收益率均值方程的建立 | 第35-36页 |
| ·异方差检验 | 第36-37页 |
| ·波动率模型的建立及检验 | 第37-39页 |
| ·波动率模型的建立 | 第37-39页 |
| ·波动率模型的检验 | 第39页 |
| ·预测条件方差 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 外汇市场相对效率分形分析 | 第41-48页 |
| ·R/S分析方法和Hurst指数 | 第41-43页 |
| ·R/S分析-(重标极差)分析法 | 第41-42页 |
| ·Hurst指数的特性 | 第42页 |
| ·相关统计量 | 第42-43页 |
| ·汇改前后人民币汇率机制对比实证分析 | 第43-47页 |
| ·样本选取与处理 | 第43页 |
| ·算法与编程 | 第43-44页 |
| ·实证结果和分析 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 总结 | 第48-51页 |
| ·本文结论 | 第48页 |
| ·人民币汇率体制改革思考与建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表学术论文目录) | 第55-56页 |
| 附表B 原始数据 | 第56-59页 |
