| 摘要 | 第1-15页 |
| Abstract | 第15-18页 |
| 第一章 导论 | 第18-41页 |
| ·问题的提出 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| ·思路及论文的基本框架 | 第20页 |
| ·国内外研究现状：文献综述 | 第20-41页 |
| ·概述 | 第20-24页 |
| ·从理论研究的角度研究资产价格与货币政策的关系 | 第24-32页 |
| ·开放经济中资产价格与货币政策的关系 | 第25-27页 |
| ·封闭经济中资产价格与货币政策的关系 | 第27-32页 |
| ·从实证角度研究资产价格与货币政策 | 第32-40页 |
| ·评述 | 第40-41页 |
| 第二章 倒向随机微分方程(BSDE)对于BGG模型的修正 | 第41-61页 |
| ·随机微分方程资产定价及其经济学意义 | 第41-44页 |
| ·其余重要资产定价模型回顾 | 第44-48页 |
| ·资产价格的定义 | 第44-45页 |
| ·资产定价模型回顾 | 第45-48页 |
| ·资产价格泡沫 | 第48-52页 |
| ·倒向随机微分方程(DSGE)对BGG模型中资产定价的修正 | 第52-59页 |
| ·经济中的风险测度 | 第52-53页 |
| ·倒向随机微分方程与资产定价 | 第53-57页 |
| ·倒向随机微分方程的解 | 第53-54页 |
| ·倒向随机微分方程：解存在唯一性 | 第54-55页 |
| ·倒向随机微分方程的数值方法 | 第55-56页 |
| ·未来研究方向 | 第56-57页 |
| ·倒向随机微分方程与BGG模型 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第59-61页 |
| 第三章 信息粘性与BGG模型 | 第61-90页 |
| ·粘性信息 | 第61-66页 |
| ·综述 | 第61-63页 |
| ·中国的情况 | 第63-65页 |
| ·粘性信息下最优货币政策分析 | 第65-66页 |
| ·信息粘性对BGG模型的修正 | 第66-88页 |
| ·相关文献的结论 | 第66-67页 |
| ·经济结构 | 第67-77页 |
| ·模拟实验 | 第77-85页 |
| ·Dynare的应用 | 第77页 |
| ·校正 | 第77-79页 |
| ·冲击过程 | 第79-80页 |
| ·脉冲反映函数 | 第80-85页 |
| ·进一步研究方向的初步探讨：私人部门与央行信息的差异 | 第85-88页 |
| ·当央行与市场同时面临信息粘性 | 第85-86页 |
| ·私人部门与央行信息的差异 | 第86-88页 |
| ·结论 | 第88-90页 |
| 第四章 货币政策与房地产市场 | 第90-122页 |
| ·简述 | 第90-92页 |
| ·理论背景 | 第92-93页 |
| ·有约束的DSGE模型的构造 | 第93-102页 |
| ·最终产品厂商 | 第96-97页 |
| ·借贷者/资本提供者(房地产商) | 第97-99页 |
| ·储蓄者(普通家庭) | 第99-100页 |
| ·中间产品的生产和定价 | 第100-101页 |
| ·市场出清 | 第101-102页 |
| ·均衡 | 第102页 |
| ·最优货币政策 | 第102-103页 |
| ·简化模型的研究：名义借贷的作用 | 第103-110页 |
| ·基准模型：存在耐用品,没有借贷约束时的模型 | 第104页 |
| ·存在耐用品、借贷约束时的模型 | 第104-109页 |
| ·理论分析 | 第104-106页 |
| ·中国情况分析 | 第106-109页 |
| ·货币政策与央行独立性 | 第109-110页 |
| ·模型的扩展：双部门模型 | 第110-114页 |
| ·相对价格的变化 | 第110-111页 |
| ·抵押效应 | 第111-113页 |
| ·极端货币政策与非极端货币政策的理论探讨 | 第113-114页 |
| ·与IACOVIELLO模型的比较与实证研究 | 第114-120页 |
| ·耐心家庭 | 第114-115页 |
| ·企业家 | 第115-116页 |
| ·零售商 | 第116-117页 |
| ·货币政策 | 第117页 |
| ·均衡状态 | 第117页 |
| ·校正与传导机制 | 第117-119页 |
| ·基础模型的脉冲反应实验 | 第119-120页 |
| ·结论 | 第120-122页 |
| 第五章 中国货币政策与股市、房地产关系的实证研究 | 第122-141页 |
| ·向量自回归模型(VAR)的说明 | 第122-123页 |
| ·向量自回归模型(VAR)的构建 | 第123-127页 |
| ·模型变量的选择 | 第123-126页 |
| ·指标的构建与数据搜集 | 第126-127页 |
| ·时间序列的单位根检验 | 第127页 |
| ·模型的估计 | 第127-128页 |
| ·脉冲响应函数 | 第128-133页 |
| ·真实利率对上证指数的影响 | 第128-129页 |
| ·真实利率对房地产价格的影响 | 第129-131页 |
| ·上证指数对真实利率的影响 | 第131页 |
| ·房地产价格对真实利率的影响 | 第131-132页 |
| ·利率对其余宏观经济变量的影响 | 第132-133页 |
| ·真实利率对CPI的动态影响 | 第132页 |
| ·真实利率对GDP的动态影响 | 第132-133页 |
| ·方差分解分析 | 第133-139页 |
| ·真实利率的方差分解结果 | 第133-134页 |
| ·GDP的方差分解结果 | 第134页 |
| ·上证综指的方差分解结果 | 第134-136页 |
| ·房地产价格的方差分解 | 第136-139页 |
| ·结论 | 第139-141页 |
| 第六章 结论 | 第141-146页 |
| ·结论 | 第141-144页 |
| ·不足之处与进一步的研究方向 | 第144页 |
| ·我国货币政策的建议 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-161页 |
| 附录1. 金融信息粘性一般均衡(FSIGE)完整的LOG线性化模型 | 第161-163页 |
| 附录2. 异质性动态随机一般均衡(HDSGE)完整的LOG线性化模型 | 第163-164页 |
| 附录3. VAR模型自回归估计 | 第164-166页 |
| 致谢 | 第166-168页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第168-169页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第169页 |
