信用风险缓释工具对银行贷款定价影响研究
| 摘要 | 第1页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究对象和方法 | 第9-10页 |
| ·研究思路及框架 | 第10-11页 |
| ·本文的主要贡献 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| ·关于信用风险缓释工具的相关研究综述 | 第13-14页 |
| ·商业银行贷款定价研究综述 | 第14-17页 |
| ·影响商行贷款定价的因素及其机制研究综述 | 第14-15页 |
| ·不同贷款定价模式的对比研究 | 第15-16页 |
| ·关于贷款定价的实证研究 | 第16页 |
| ·贷款定价模型研究 | 第16-17页 |
| ·违约损失率的研究综述 | 第17-23页 |
| ·违约损失率基本理论 | 第18页 |
| ·违约损失率结构分析 | 第18-20页 |
| ·违约损失率测算方法 | 第20-21页 |
| ·违约损失率数据库 | 第21-23页 |
| 第三章 信用风险缓释工具及银行贷款定价现状分析 | 第23-29页 |
| ·我国商业银行信用风险缓释工具的运用 | 第23-25页 |
| ·我国信用风险缓释工具开展所面临的背景 | 第23页 |
| ·我国信用风险缓释工具的主要形式 | 第23-24页 |
| ·我国信用风险缓释工具发展过程中所遇到的问题 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行贷款定价方式及其存在问题研究 | 第25-29页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行贷款定价存在的问题 | 第26-29页 |
| 第四章 CRM对贷款定价影响的相关理论分析 | 第29-42页 |
| ·我国商业银行行贷款定价理论分析 | 第29-36页 |
| ·商业银行贷款定价理论基础 | 第29-32页 |
| ·我国商业银行贷款定价模型选择 | 第32-36页 |
| ·我国商行贷款定价影响因素分析 | 第36-38页 |
| ·资金成本 | 第36-37页 |
| ·预期损失 | 第37页 |
| ·经济资本 | 第37-38页 |
| ·信用风险缓释工具对贷款定价影响分析 | 第38-42页 |
| 第五章 CRM对银行贷款定价影响实证分析 | 第42-54页 |
| ·CRM对银行贷款定价影响分析的指标选取 | 第42-43页 |
| ·数据来源及处理说明 | 第43-45页 |
| ·数据来源说明 | 第43-44页 |
| ·数据处理说明 | 第44-45页 |
| ·实证分析模型选择 | 第45-48页 |
| ·面板数据的功能及一般形式 | 第45-46页 |
| ·面板数据模型的确定 | 第46-48页 |
| ·信用风险缓释工具对贷款定价影响面板模型检验 | 第48-50页 |
| ·基于面板数据实证结果 | 第48-49页 |
| ·对实证结果的分析 | 第49-50页 |
| ·不同信用风险缓释工具对贷款定价的影响 | 第50-54页 |
| ·数据来源与说明 | 第50页 |
| ·经验检验与分析 | 第50-54页 |
| 第六章 政策建议 | 第54-57页 |
| ·宏观层面上发展信用风险缓释工具的政策建议 | 第54-55页 |
| ·微观层面上信用风险缓释工具的发展政策建议 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士研究生期间取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
