| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·评述国内外研究现状 | 第12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究方案及技术路线 | 第13-15页 |
| 2 股指期货的理论概述 | 第15-20页 |
| ·股指期货的含义 | 第15-16页 |
| ·股指期货的作用 | 第16页 |
| ·股指期货的特点 | 第16页 |
| ·股指期货的发展 | 第16-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18页 |
| ·股指期货与股票的不同点 | 第18-20页 |
| 3 筛选及分析事件因素 | 第20-35页 |
| ·突发事件对中国股市的影响 | 第20-28页 |
| ·国外战争对中国股市的影响 | 第20-22页 |
| ·金融危机对中国股市的影响 | 第22-25页 |
| ·国内突发事件对中国股市的影响 | 第25-28页 |
| ·国内经济指标对股票市场的影响 | 第28-35页 |
| ·CPI指标对上证指数波动影响 | 第28-30页 |
| ·GDP指标对上证指数波动影响 | 第30-32页 |
| ·存款准备金率对上证指数波动影响 | 第32-35页 |
| 4 我国股指期货对股票市场影响的实证分析 | 第35-51页 |
| ·数据选取与处理 | 第35-37页 |
| ·数据选取 | 第35页 |
| ·数据处理 | 第35-37页 |
| ·模型的选取 | 第37-42页 |
| ·沪深300股指期货推出前后上证指数的波动变化情况 | 第42-51页 |
| ·指数日收盘价走势及其日收益率波动情况的变化 | 第42-43页 |
| ·指数收益率标准差的变化 | 第43-47页 |
| ·基于ARCH类模型的上证指数波动性分阶段研究 | 第47-49页 |
| ·股指期货与股票指数的领先 - 滞后关系 | 第49-51页 |
| 5.加强我国股指期货风险管理的对策建议 | 第51-57页 |
| ·投资者对股指期货交易的风险管理 | 第51-52页 |
| ·交易所对股指期货的风险管理 | 第52-55页 |
| ·交易所风险管理制度 | 第52-54页 |
| ·交易所对各类重大风险事件的对策 | 第54-55页 |
| ·期货公司对股指期货交易的风险管理 | 第55页 |
| ·政府对股指期货市场的风险监管 | 第55-57页 |
| 6 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |