| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| 第二章 含跳扩散信用风险模型 | 第13-15页 |
| ·基本模型 | 第13-14页 |
| ·违约概率 | 第14页 |
| ·零息债券的定价 | 第14-15页 |
| 第三章 参数依赖于时间的含跳扩散信用风险模型 | 第15-22页 |
| ·基本模型 | 第15页 |
| ·含扩散信用风险模型的首中时分布 | 第15-17页 |
| ·局部违约率 | 第17-19页 |
| ·零息债券信用利差 | 第19-22页 |
| 第四章 参数依赖于公司资产价值的含跳扩散信用风险模型 | 第22-32页 |
| ·基本模型 | 第22页 |
| ·违约时间(?)的Laplace变换 | 第22-24页 |
| ·例子 | 第24-32页 |
| ·违约时间(?)的Laplace变换 | 第24-27页 |
| ·违约概率数值计算 | 第27-30页 |
| ·零息债券定价 | 第30-32页 |
| 第五章 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |