| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-12页 |
| 第一节 课题研究的背景与意义 | 第5-6页 |
| 第二节 期权定义、发展和研究现状 | 第6-9页 |
| 第三节 障碍期权的相关介绍 | 第9-10页 |
| 第四节 本文的主要内容和结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 基本概念与原理 | 第12-20页 |
| 第一节 鞅理论 | 第12-13页 |
| 第二节 Brown运动 | 第13-15页 |
| 第三节 Ito积分和Ito公式 | 第15-16页 |
| 第四节 Girsanov定理 | 第16-17页 |
| 第五节 指数O-U模型 | 第17-20页 |
| 第三章 服从随机O-U过程的障碍期权定价 | 第20-29页 |
| 第一节 障碍期权的最终收益 | 第20-21页 |
| 第二节 服从随机O-U过程的欧式单障碍期权定价 | 第21-23页 |
| 第三节 常利率下向下敲出看跌期权的蒙特卡罗模拟 | 第23-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 随机利率下的障碍期权定价 | 第29-39页 |
| 第一节 随机利率下股价服从指数O-U过程的微分方程 | 第29-31页 |
| 第二节 随机利率下股价服从指数O-U过程的障碍期权定价公式 | 第31-38页 |
| 第三节 本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |