| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·研究背景 | 第6-8页 |
| ·研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-10页 |
| ·预备知识 | 第10-13页 |
| 第二章 复合二项风险模型的讨论 | 第13-26页 |
| ·盈余过程和破产概率 | 第14-20页 |
| ·盈余过程 | 第14-15页 |
| ·最大损失过程 | 第15-16页 |
| ·离散事件模型的破产概率的计算 | 第16-18页 |
| ·破产概率计算 | 第18-20页 |
| ·复合二项风险模型 | 第20-26页 |
| ·复合二项分布 | 第20-21页 |
| ·复合二项风险破产概率 | 第21-26页 |
| 第三章 重尾分布下复合二项风险模型破产概率的进一步研究 | 第26-35页 |
| ·重尾分布的定义 | 第26-28页 |
| ·重尾分布的常用性质 | 第28-31页 |
| ·重尾索赔下二项风险模型破产概率局部渐近估计 | 第31-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |