关于我国证券市场认股权证价格波动的实证分析
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-27页 |
| ·研究背景 | 第11-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究现状 | 第17-25页 |
| ·创新之处 | 第25-27页 |
| 2 权证概述 | 第27-39页 |
| ·认股权证内涵分析 | 第27-30页 |
| ·认股权证的概念 | 第27-28页 |
| ·认股权证的基本特征 | 第28-29页 |
| ·认股权证的分类 | 第29-30页 |
| ·认股权证与股票、股票期权的联系和区别 | 第30-32页 |
| ·认股权证的发展历史 | 第32-33页 |
| ·认股权证在世界范围的发展历史 | 第32-33页 |
| ·认股权证在我国内地的发展历史 | 第33页 |
| ·认股权证在我国金融市场中的作用 | 第33-34页 |
| ·权证产品的定价原理及价值评价 | 第34-39页 |
| ·影响认股权证价格的因素 | 第34-36页 |
| ·认股权证的定价原理 | 第36-37页 |
| ·权证的价值评价体系 | 第37-39页 |
| 3 认股权证价格波动的理论研究 | 第39-48页 |
| ·波动率的定义 | 第39-42页 |
| ·波动率的介绍 | 第39-40页 |
| ·波动率的评等 | 第40-41页 |
| ·波动率的期限结构 | 第41页 |
| ·波动率和波段幅度的关系 | 第41页 |
| ·波动率和时间的关系 | 第41-42页 |
| ·GARCH模型简介 | 第42-46页 |
| ·GARCH模型的估计方法 | 第46-48页 |
| 4 我国认股权证市场的实证研究 | 第48-63页 |
| ·数据选择 | 第48页 |
| ·认股权证自身价格波动数据分析 | 第48-55页 |
| ·认股权证价格波动与标的股票价格波动的相关分析 | 第55-63页 |
| ·认股权证价格波动与标的股票价格波动的短期影响 | 第55-58页 |
| ·认股权证价格波动与标的股票价格波动的长期影响 | 第58-63页 |
| 5 结论及建议 | 第63-67页 |
| ·基本结论 | 第63-64页 |
| ·政策建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 A | 第70-81页 |
| 附录 B | 第81-82页 |
| 附录 C | 第82-86页 |
| 作者简历 | 第86-88页 |
| 学位论文数据集 | 第88页 |
